dc.contributor.advisor | Cipra, Tomáš | |
dc.creator | Krch, Ivan | |
dc.date.accessioned | 2017-05-26T09:39:12Z | |
dc.date.available | 2017-05-26T09:39:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/61909 | |
dc.description.abstract | Hlavním cílem této práce je pojednat o rizikových mírách, které se využívají ve financích a pojišt'ovnictví. Tato práce je zaměřena na popis jejich matematických vlastností a jejich vzájemných vztahů. V této práci jsou vyloženy koherentní rizikové míry, spektrální rizi- kové míry a pokřivené rizikové míry. Velká pozornost je také věnována hodnotě v riziku, která do jisté míry prostupuje všemi výše zmíněnými rizikovými mírami. Pozornost je také soustředěna na použití uvedených rizikových měr na ilustrativních případech, které objasňují uvedené vlastnosti. Dále jsou demonstrovány uvedené míry na kvantifikování rizika portfolia vycházejícího z reálných dat. 1 | cs_CZ |
dc.description.abstract | The main aim of this thesis is to examine risk measures which are used in finance and insurance. This work is focused on describing their mathematical characterizations and their relationships. In this thesis are discussed coherent risk measures, spectral risk mea- sures and distorted risk measures. Considerable attention is given to value at risk which is connected to a certain extent with all risk measures which are mentioned above. Attention is also aimed on using of these risk measures on illustrative examples which make their characteristic clear. Further there are demonstrated risk measures for quantification risk of portfolio based on real data. 1 | en_US |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.subject | riziko | cs_CZ |
dc.subject | riziková míra | cs_CZ |
dc.subject | VaR | cs_CZ |
dc.subject | risk | en_US |
dc.subject | risk measure | en_US |
dc.subject | VaR | en_US |
dc.title | Míry rizika ve financích a pojišťovnictví | cs_CZ |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2015 | |
dcterms.dateAccepted | 2015-06-23 | |
dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.identifier.repId | 154770 | |
dc.title.translated | Risk measures in finance and insurance | en_US |
dc.contributor.referee | Mazurová, Lucie | |
dc.identifier.aleph | 002010980 | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Finanční matematika | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Financial Mathematics | en_US |
thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Finanční matematika | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Financial Mathematics | en_US |
uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Very good | en_US |
uk.abstract.cs | Hlavním cílem této práce je pojednat o rizikových mírách, které se využívají ve financích a pojišt'ovnictví. Tato práce je zaměřena na popis jejich matematických vlastností a jejich vzájemných vztahů. V této práci jsou vyloženy koherentní rizikové míry, spektrální rizi- kové míry a pokřivené rizikové míry. Velká pozornost je také věnována hodnotě v riziku, která do jisté míry prostupuje všemi výše zmíněnými rizikovými mírami. Pozornost je také soustředěna na použití uvedených rizikových měr na ilustrativních případech, které objasňují uvedené vlastnosti. Dále jsou demonstrovány uvedené míry na kvantifikování rizika portfolia vycházejícího z reálných dat. 1 | cs_CZ |
uk.abstract.en | The main aim of this thesis is to examine risk measures which are used in finance and insurance. This work is focused on describing their mathematical characterizations and their relationships. In this thesis are discussed coherent risk measures, spectral risk mea- sures and distorted risk measures. Considerable attention is given to value at risk which is connected to a certain extent with all risk measures which are mentioned above. Attention is also aimed on using of these risk measures on illustrative examples which make their characteristic clear. Further there are demonstrated risk measures for quantification risk of portfolio based on real data. 1 | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990020109800106986 | |