Show simple item record

Konstrukce kvantově finančního modelu ceny opcí
dc.contributor.advisorKrištoufek, Ladislav
dc.creatorIrinkov, Pavel
dc.date.accessioned2017-05-18T14:15:57Z
dc.date.available2017-05-18T14:15:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/60609
dc.description.abstractLast twenty years have seen a tremendous growth of the financial mar- kets both in trading volumes and in sophistication of instruments. This ever-increasing complexity of the market structure necessitates use of math- ematically advanced models from the side of market participants. So far, the prevalent paradigm for these models has been the stochastic analysis as a branch of applied mathematics. In the last few years however, there has been an influx of purely physical concepts and methodology, constituting nascent field of econophysics. To what extent this new approach is useful remains, however, an open question. In my bachelor thesis I will focus on one subfield of econophysics, namely quantum finance. First, I will give an overview of both stochastic analysis and the new quantum finance paradigm. Then using the framework of quantum theory and quantum field theory I will construct a model of European stock options. 1en_US
dc.description.abstractV posledních dvaceti letech došlo k převratnému vývoji finančních trhů jak z hlediska objemu obchodu, tak i sofistikovanosti používaných nástrojů. Tato stále narůstající složitost tržní struktury s sebou nese potřebu pokročilých modelů ze strany účastníků trhu. Doposud převládajícím paradigmatem těchto modelů byla stochastická analýza, jakožto odvětví aplikované matem- atiky. V posledních několika letech se ovšem objevily snahy o využití čistě fyzikálních konceptů a metodologie, vytvařejíce tak nový obor ekonofyziky. Do jaké míry je tento novy přístup efektivní zůstává přesto otevřenou otázkou. Ve své bakalářské práci se zaměřím na jeden podobor ekonofyziky, tzv. kvan- tové finance. Nejdříve nabídnu přehled jak stochastické analýzy, tak kvan- tových financí. Poté s pomocí aparátu kvantové teorie a kvantové teorie pole odvodím model evropských akciových opcí. 1cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectdynamika finančních trhůcs_CZ
dc.subjectakciové opcecs_CZ
dc.subjectforwardové úrokové sazbycs_CZ
dc.subjectkvantová teoriecs_CZ
dc.subjectkvantová teorie polecs_CZ
dc.subjectHamiltonovský přístupcs_CZ
dc.subjectLagrangeovský přístupcs_CZ
dc.subjectfinancial markets dynamicsen_US
dc.subjectstock optionsen_US
dc.subjectforward interest ratesen_US
dc.subjectquantum theoryen_US
dc.subjectquantum field theoryen_US
dc.subjectHamiltonian approachen_US
dc.subjectLagrangian approachen_US
dc.titleConstruction of a quantum finance model of option premiaen_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-01-21
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId124844
dc.title.translatedKonstrukce kvantově finančního modelu ceny opcícs_CZ
dc.contributor.refereeAvdulaj, Krenar
dc.identifier.aleph001677335
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.programEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csV posledních dvaceti letech došlo k převratnému vývoji finančních trhů jak z hlediska objemu obchodu, tak i sofistikovanosti používaných nástrojů. Tato stále narůstající složitost tržní struktury s sebou nese potřebu pokročilých modelů ze strany účastníků trhu. Doposud převládajícím paradigmatem těchto modelů byla stochastická analýza, jakožto odvětví aplikované matem- atiky. V posledních několika letech se ovšem objevily snahy o využití čistě fyzikálních konceptů a metodologie, vytvařejíce tak nový obor ekonofyziky. Do jaké míry je tento novy přístup efektivní zůstává přesto otevřenou otázkou. Ve své bakalářské práci se zaměřím na jeden podobor ekonofyziky, tzv. kvan- tové finance. Nejdříve nabídnu přehled jak stochastické analýzy, tak kvan- tových financí. Poté s pomocí aparátu kvantové teorie a kvantové teorie pole odvodím model evropských akciových opcí. 1cs_CZ
uk.abstract.enLast twenty years have seen a tremendous growth of the financial mar- kets both in trading volumes and in sophistication of instruments. This ever-increasing complexity of the market structure necessitates use of math- ematically advanced models from the side of market participants. So far, the prevalent paradigm for these models has been the stochastic analysis as a branch of applied mathematics. In the last few years however, there has been an influx of purely physical concepts and methodology, constituting nascent field of econophysics. To what extent this new approach is useful remains, however, an open question. In my bachelor thesis I will focus on one subfield of econophysics, namely quantum finance. First, I will give an overview of both stochastic analysis and the new quantum finance paradigm. Then using the framework of quantum theory and quantum field theory I will construct a model of European stock options. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV