dc.contributor.advisor | Vácha, Lukáš | |
dc.creator | Krištoufek, Ladislav | |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T18:08:35Z | |
dc.date.available | 2018-10-02T18:08:35Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/57472 | |
dc.description.abstract | Hlavní motivací dizertační práce je navrhnout základní rámec pro analýzu dlouhé paměti v křížových korelacích v co nejobecnější podobě. Přes definici procesů s dlouhou pamětí v křížových korelacích jako sdruženě stacionárních s asymptoticky mocninně klesající funkcí křízových korelací ukazujeme, že tato definice implikuje v počatku divergentní křízové spektrum a mocninný zákon kovariancí parciálních sum křížově persistentních procesů. V kapitole 2 popisu- jeme tyto a další definice a věty společně s potřebnými důkazy. Kapitola 3 zavádí několik procesů, které lze popsat jako procesy s dlouhočasovanými křížovými korelacemi. Kromě případů, kdy je parametr dvourozměrné dlouhé paměti průměrem parametrů jednotlivých procesů, také zavádíme nový typ procesu, který nazýváme jako smíšenně-korelované ARFIMA procesy, u kterých lze manipulovat parametry paměti nejen u jednotlivých procesů, ale i u křížové paměti. Kapitola 4 diskutuje testy na přítomnost dlouhé paměti v křížových korelacích. Zavádíme tři nové testy a srovnáváme je s již existujícím testem a na základě Monte Carlo simulací ukazujeme, že nové testy silně dominují již existující test. V kapitole 5 pokrýváme odhady... | cs_CZ |
dc.description.abstract | The motivation of this thesis is to provide a basic framework for treating long-range cross-correlated processes while keeping the methodology and as- sumptions as general as possible. Starting from the definition of long-range cross-correlated processes as jointly stationary processes with asymptotically power-law decaying cross-correlation function, we show that such definition implies a divergent at origin cross-power spectrum and power-law scaling of covariances of partial sums of the long-range cross-correlated processes. Chap- ter 2 describes these and other basic definitions and propositions together with necessary proofs. Chapter 3 then introduces several processes which possess long-range cross-correlated series properties. Apart from cases when the mem- ory parameter of the bivariate memory is a simple average of the parameters of the separate processes, we also introduce a new kind of process, which we call the mixed-correlated ARFIMA, which allows to control for both the bi- variate and univariate memory parameters. Chapter 4 deals with tests for a presence of long-range cross-correlations. We develop three new tests, and Monte-Carlo-simulation-based statistical power and size of the tests are com- pared. The newly introduced tests strongly surpass the already existing one. In Chapter 5,... | en_US |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.subject | long-term memory | en_US |
dc.subject | cross-correlations | en_US |
dc.subject | dlouhá paměť | cs_CZ |
dc.subject | křížové korelace | cs_CZ |
dc.title | Long-range cross-correlations: Tests, estimators and applications | en_US |
dc.type | dizertační práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2013 | |
dcterms.dateAccepted | 2013-10-09 | |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.department | Institute of Economic Studies | en_US |
dc.description.faculty | Faculty of Social Sciences | en_US |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 138591 | |
dc.title.translated | Long-range cross-correlations: Tests, estimators and applications | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Di Matteo, Tiziana | |
dc.contributor.referee | Peng Liu, Rui | |
dc.contributor.referee | Onali, Enrico | |
dc.identifier.aleph | 001634242 | |
thesis.degree.name | Ph.D. | |
thesis.degree.level | doktorské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Economics | en_US |
thesis.degree.discipline | Ekonomie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Ekonomické teorie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Economic Theory | en_US |
uk.thesis.type | dizertační práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Fakulta sociálních věd::Institut ekonomických studií | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Social Sciences::Institute of Economic Studies | en_US |
uk.faculty-name.cs | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Social Sciences | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | FSV | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Ekonomie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Economics | en_US |
uk.degree-program.cs | Ekonomické teorie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Economic Theory | en_US |
thesis.grade.cs | Prospěl/a | cs_CZ |
thesis.grade.en | Pass | en_US |
uk.abstract.cs | Hlavní motivací dizertační práce je navrhnout základní rámec pro analýzu dlouhé paměti v křížových korelacích v co nejobecnější podobě. Přes definici procesů s dlouhou pamětí v křížových korelacích jako sdruženě stacionárních s asymptoticky mocninně klesající funkcí křízových korelací ukazujeme, že tato definice implikuje v počatku divergentní křízové spektrum a mocninný zákon kovariancí parciálních sum křížově persistentních procesů. V kapitole 2 popisu- jeme tyto a další definice a věty společně s potřebnými důkazy. Kapitola 3 zavádí několik procesů, které lze popsat jako procesy s dlouhočasovanými křížovými korelacemi. Kromě případů, kdy je parametr dvourozměrné dlouhé paměti průměrem parametrů jednotlivých procesů, také zavádíme nový typ procesu, který nazýváme jako smíšenně-korelované ARFIMA procesy, u kterých lze manipulovat parametry paměti nejen u jednotlivých procesů, ale i u křížové paměti. Kapitola 4 diskutuje testy na přítomnost dlouhé paměti v křížových korelacích. Zavádíme tři nové testy a srovnáváme je s již existujícím testem a na základě Monte Carlo simulací ukazujeme, že nové testy silně dominují již existující test. V kapitole 5 pokrýváme odhady... | cs_CZ |
uk.abstract.en | The motivation of this thesis is to provide a basic framework for treating long-range cross-correlated processes while keeping the methodology and as- sumptions as general as possible. Starting from the definition of long-range cross-correlated processes as jointly stationary processes with asymptotically power-law decaying cross-correlation function, we show that such definition implies a divergent at origin cross-power spectrum and power-law scaling of covariances of partial sums of the long-range cross-correlated processes. Chap- ter 2 describes these and other basic definitions and propositions together with necessary proofs. Chapter 3 then introduces several processes which possess long-range cross-correlated series properties. Apart from cases when the mem- ory parameter of the bivariate memory is a simple average of the parameters of the separate processes, we also introduce a new kind of process, which we call the mixed-correlated ARFIMA, which allows to control for both the bi- variate and univariate memory parameters. Chapter 4 deals with tests for a presence of long-range cross-correlations. We develop three new tests, and Monte-Carlo-simulation-based statistical power and size of the tests are com- pared. The newly introduced tests strongly surpass the already existing one. In Chapter 5,... | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií | cs_CZ |
thesis.grade.code | P | |
dc.identifier.lisID | 990016342420106986 | |