dc.contributor.advisor | Krištoufek, Ladislav | |
dc.creator | Vondra, Aleš | |
dc.date.accessioned | 2020-02-14T13:34:48Z | |
dc.date.available | 2020-02-14T13:34:48Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/57168 | |
dc.description.abstract | This thesis explores theoretical underpinnings of one particular branch of current thought on financial market crashes. It is focused on stock markets, but the theory is applicable to forex and commodity markets as well. Through discovery of log-periodic precursors found in stock market prices in advance of almost all major crashes, we are led to search for possible abstract mechanisms leading to this phenomenon. Most prominent of these mechanisms is discrete scale invariance, which in turn is hallmark of hierarchical structure of underlying network. JEL Classification C16, C53, C58, C65, G01 G17, Keywords financial crashes, discrete scale invariance, log- periodicity, hierarchical structures Author's e-mail alesak23@gmail.com Supervisor's e-mail kristoufek@ies-prague.org Lenght of the thesis: 67 000 characters | en_US |
dc.description.abstract | Tahle teze zkoumá teoretické základy jedné konkrétní větve současného výzkumu v oblasti krachů na finančních trzích. Je zaměřena na akciové trhy, lze ji ale aplikovat i na forex trhy a trhy s komoditami. Díky objevu log-periodických předchůdců u velké většiny pádů na finančních trzích jsme vedeni k hledání možných abstrakních mechanismů vedoucím k tomuto jevu. Nejdůležitější nalezený mechanismus je diskrétní invariance délky, která sama je významným příznakem hierarchické struktury. Klasifikace JEL C16, C53, C58, C65, G01 G17, Klíčová slova finanční pády, dikrétní invariance délky, log-periodicita, hierarchické struktury E-mail autora alesak23@gmail.com E-mail vedoucího práce kristoufek@ies-prague.org Rozsah práce: 67 000 znaků | cs_CZ |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.subject | financial crashes | en_US |
dc.subject | discrete scale invariance | en_US |
dc.subject | log-periodicity | en_US |
dc.subject | hierarchical structures | en_US |
dc.subject | finanční pády | cs_CZ |
dc.subject | dikrétní invariance délky | cs_CZ |
dc.subject | log-periodicita | cs_CZ |
dc.subject | hierarchické struktury | cs_CZ |
dc.title | Structure of the Invisible Hand: Hierarchy and Others | en_US |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2013 | |
dcterms.dateAccepted | 2013-09-10 | |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.department | Institute of Economic Studies | en_US |
dc.description.faculty | Faculty of Social Sciences | en_US |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 124601 | |
dc.title.translated | Struktura neviditelné ruky: Hierarchie a ostatní | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Kukačka, Jiří | |
dc.identifier.aleph | 001622665 | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Ekonomie | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Economics | en_US |
thesis.degree.program | Ekonomické teorie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Economics | en_US |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Fakulta sociálních věd::Institut ekonomických studií | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Social Sciences::Institute of Economic Studies | en_US |
uk.faculty-name.cs | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Social Sciences | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | FSV | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Ekonomie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Economics | en_US |
uk.degree-program.cs | Ekonomické teorie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Economics | en_US |
thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Very good | en_US |
uk.abstract.cs | Tahle teze zkoumá teoretické základy jedné konkrétní větve současného výzkumu v oblasti krachů na finančních trzích. Je zaměřena na akciové trhy, lze ji ale aplikovat i na forex trhy a trhy s komoditami. Díky objevu log-periodických předchůdců u velké většiny pádů na finančních trzích jsme vedeni k hledání možných abstrakních mechanismů vedoucím k tomuto jevu. Nejdůležitější nalezený mechanismus je diskrétní invariance délky, která sama je významným příznakem hierarchické struktury. Klasifikace JEL C16, C53, C58, C65, G01 G17, Klíčová slova finanční pády, dikrétní invariance délky, log-periodicita, hierarchické struktury E-mail autora alesak23@gmail.com E-mail vedoucího práce kristoufek@ies-prague.org Rozsah práce: 67 000 znaků | cs_CZ |
uk.abstract.en | This thesis explores theoretical underpinnings of one particular branch of current thought on financial market crashes. It is focused on stock markets, but the theory is applicable to forex and commodity markets as well. Through discovery of log-periodic precursors found in stock market prices in advance of almost all major crashes, we are led to search for possible abstract mechanisms leading to this phenomenon. Most prominent of these mechanisms is discrete scale invariance, which in turn is hallmark of hierarchical structure of underlying network. JEL Classification C16, C53, C58, C65, G01 G17, Keywords financial crashes, discrete scale invariance, log- periodicity, hierarchical structures Author's e-mail alesak23@gmail.com Supervisor's e-mail kristoufek@ies-prague.org Lenght of the thesis: 67 000 characters | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií | cs_CZ |
thesis.grade.code | 2 | |
uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990016226650106986 | |