Show simple item record

Modelování výnosů bank
dc.contributor.advisorJakubík, Petr
dc.creatorLelovská, Adriána
dc.date.accessioned2017-05-16T08:14:16Z
dc.date.available2017-05-16T08:14:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/55703
dc.description.abstractProfitabilita bánk patrí medzi najdoležitejšie vstupy makroprudenčných analýz. Hoci nájdeme rozsiahlu odbornú literatúru skúmajúcu ziskovosť bánk, nie je nám známa žiadna analýza, ktorá by sa zameriavala na celé bankové sektory. Táto práca má dvojaký prínos. Model bankových príjmov sme vyvinuli na vzorke 40 krajín za roky 1997 až 2011 pre agregátne bankové sektory. Ďalej sme ho implementovali a overili jeho aplikovateľnosť na dvoch upravených vzorkách. V rámci tejto práce sú skúmané tri hypotézy. Prvá testuje, či sú makroekonomické, sektorovo- špecifické a bankovo-špecifické faktory významnými indikátormi profitability bánk. Výsledný model bankových výnosov je odhadnutý pomocou dynamickej GMM špecifikácie a zahŕňa aproximácie pre hladinu ekonomického vývoja, kapitalizácie, aktivity bánk v oblasti úrokových príjmov, úverovú kvalitu a dve oneskorenia ziskovosti, ktoré zachytávajú vytrvalosť výnosov. Sformulovanú hypotézu zamietame, keďže sme nedokázali významnosť sektorovo-špecifických indikátorov. Druhá hypotéza obmedzuje našu vzorku na obdobie pred finančnou krízou a tretia na bankové sektory obsahujúce iba komerčné banky. Model je robustný vzhľadom na vybrané časové obdobie, avšak pri analýze bankových sektorov pozostávajúcich iba z komerčných bánk má nejednoznačné výsledky. Klasifikácia G21...cs_CZ
dc.description.abstractBank profitability is one of the key inputs for macroprudential surveillance. Although we may find extensive empirical literature analyzing banks' performance, there is to our knowledge no study examining whole banking sectors. This thesis contributes to the existing research twofold. Firstly, we develop a banks' income model that considers banking sectors as a whole, using a sample of 40 countries in the period of 1997 to 2011. Secondly, we implement this model to two different restrictions of our data sample testing the model's applicability. We explore three hypotheses. Firstly, we test whether macroeconomic, industry-specific and bank-specific determinants are significant drivers of bank profitability. The final banks' income model is estimated via a dynamic GMM specification, consisting of proxies for the level of economic development, capitalization, interest-earning activities, credit quality and two lags of profitability capturing its persistency. The hypothesis is rejected since we do not find evidence of a significant industry-specific indicator. The second and third hypotheses restrict our sample to a time period before the financial crisis and banking sectors comprising only commercial banks, respectively. We conclude that the model is robust with regards to the chosen time period but...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectZiskovosť bánkcs_CZ
dc.subjectmodel výnosov bánkcs_CZ
dc.subjectBank profitabilityen_US
dc.subjectbanks' income modelen_US
dc.titleBanks' Income Modellingen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-26
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId110990
dc.title.translatedModelování výnosů bankcs_CZ
dc.contributor.refereeHavránková, Zuzana
dc.identifier.aleph001604593
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csProfitabilita bánk patrí medzi najdoležitejšie vstupy makroprudenčných analýz. Hoci nájdeme rozsiahlu odbornú literatúru skúmajúcu ziskovosť bánk, nie je nám známa žiadna analýza, ktorá by sa zameriavala na celé bankové sektory. Táto práca má dvojaký prínos. Model bankových príjmov sme vyvinuli na vzorke 40 krajín za roky 1997 až 2011 pre agregátne bankové sektory. Ďalej sme ho implementovali a overili jeho aplikovateľnosť na dvoch upravených vzorkách. V rámci tejto práce sú skúmané tri hypotézy. Prvá testuje, či sú makroekonomické, sektorovo- špecifické a bankovo-špecifické faktory významnými indikátormi profitability bánk. Výsledný model bankových výnosov je odhadnutý pomocou dynamickej GMM špecifikácie a zahŕňa aproximácie pre hladinu ekonomického vývoja, kapitalizácie, aktivity bánk v oblasti úrokových príjmov, úverovú kvalitu a dve oneskorenia ziskovosti, ktoré zachytávajú vytrvalosť výnosov. Sformulovanú hypotézu zamietame, keďže sme nedokázali významnosť sektorovo-špecifických indikátorov. Druhá hypotéza obmedzuje našu vzorku na obdobie pred finančnou krízou a tretia na bankové sektory obsahujúce iba komerčné banky. Model je robustný vzhľadom na vybrané časové obdobie, avšak pri analýze bankových sektorov pozostávajúcich iba z komerčných bánk má nejednoznačné výsledky. Klasifikácia G21...cs_CZ
uk.abstract.enBank profitability is one of the key inputs for macroprudential surveillance. Although we may find extensive empirical literature analyzing banks' performance, there is to our knowledge no study examining whole banking sectors. This thesis contributes to the existing research twofold. Firstly, we develop a banks' income model that considers banking sectors as a whole, using a sample of 40 countries in the period of 1997 to 2011. Secondly, we implement this model to two different restrictions of our data sample testing the model's applicability. We explore three hypotheses. Firstly, we test whether macroeconomic, industry-specific and bank-specific determinants are significant drivers of bank profitability. The final banks' income model is estimated via a dynamic GMM specification, consisting of proxies for the level of economic development, capitalization, interest-earning activities, credit quality and two lags of profitability capturing its persistency. The hypothesis is rejected since we do not find evidence of a significant industry-specific indicator. The second and third hypotheses restrict our sample to a time period before the financial crisis and banking sectors comprising only commercial banks, respectively. We conclude that the model is robust with regards to the chosen time period but...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990016045930106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV