Show simple item record

Moderní způsob výpočtu koeficientů CAPM: aplikace na zajištění rizika pomocí koeficientu Beta
dc.contributor.advisorAndrlíková, Petra
dc.creatorŠopov, Daniel
dc.date.accessioned2017-05-16T06:45:10Z
dc.date.available2017-05-16T06:45:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/55367
dc.description.abstractModel CAPM je považován za základní model při oceňování systematického risku aktiv a jeho provázanosti s výnosností trhu. Tato práce využívá této struktury a použitím různých metod, mezi které patří OLS, DCC MGARCH a SSF modelovaní, se snaží najít nejvhodnější metodu z výše zmíněných, která dokáže nejlépe odhadnout koeficienty systematického risku. Tyto koeficienty jsou dále použity pro zajištění rizika portfolií, které jsou vytvořeny z akcií obchodovaných na různých burzách- NYSE Composite a NASDAQ Composite. Na základě obdržených výsledků o výkonu zajištění rizika v každém portfoliu budeme schopni vyhodnotit, která z metod je nejvhodnější pro odhad systematické risku v modelu CAPM. Klíčová slova: CAPM, Systematický risk, Portfolio risk hedge, OLS, DCC MGARCH, SSF model JEL Classification: C22, C58, G11, G12, G15 Author's e-mail: danielsopov@email.cz Supervisor's e-mail: andrlikova@gmail.comcs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectBeta hedgingcs_CZ
dc.subjectCAPMcs_CZ
dc.subjectOLScs_CZ
dc.subjectDCC MGARCHcs_CZ
dc.subjectSSFcs_CZ
dc.subjectBeta hedgingen_US
dc.subjectCAPMen_US
dc.subjectOLSen_US
dc.subjectDCC MGARCHen_US
dc.subjectSSFen_US
dc.titleModern way of calculation of CAPM coefficient: Beta hedging applicationen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-26
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId135850
dc.title.translatedModerní způsob výpočtu koeficientů CAPM: aplikace na zajištění rizika pomocí koeficientu Betacs_CZ
dc.contributor.refereeGapko, Petr
dc.identifier.aleph001604576
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csModel CAPM je považován za základní model při oceňování systematického risku aktiv a jeho provázanosti s výnosností trhu. Tato práce využívá této struktury a použitím různých metod, mezi které patří OLS, DCC MGARCH a SSF modelovaní, se snaží najít nejvhodnější metodu z výše zmíněných, která dokáže nejlépe odhadnout koeficienty systematického risku. Tyto koeficienty jsou dále použity pro zajištění rizika portfolií, které jsou vytvořeny z akcií obchodovaných na různých burzách- NYSE Composite a NASDAQ Composite. Na základě obdržených výsledků o výkonu zajištění rizika v každém portfoliu budeme schopni vyhodnotit, která z metod je nejvhodnější pro odhad systematické risku v modelu CAPM. Klíčová slova: CAPM, Systematický risk, Portfolio risk hedge, OLS, DCC MGARCH, SSF model JEL Classification: C22, C58, G11, G12, G15 Author's e-mail: danielsopov@email.cz Supervisor's e-mail: andrlikova@gmail.comcs_CZ
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990016045760106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV