Show simple item record

Stochastic Programming Problems via Economic Problems
dc.contributor.advisorKaňková, Vlasta
dc.creatorKučera, Tomáš
dc.date.accessioned2017-05-15T23:01:39Z
dc.date.available2017-05-15T23:01:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/53741
dc.description.abstractTato práce se zabývá problémem stochastického programování, a to zejména v souvislosti s rozděleními s těžkými chvosty a optimalizací portfolia. V první části je nejprve zpracována tématika stochastického programování a typy úloh, které se v rámci této problematiky vyskytují. Ve druhé části je zpracováno řešení úloh stochastického programování metodou SAA, a to zejména v případě náhodných veličin s rozděleními s těžkými chvosty. V závěru je teorie aplikována na problém optimalizace portfolia a v programu R je provedena numerická studie na základě reálných dat, získaných z webové stránky Google Finance.cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis' topic is stochastic programming, in particular with regard to portfolio optimization and heavy tailed data. The first part of the thesis mentions the most common types of problems associated with stochastic programming. The second part focuses on solving the stochastic programming problems via the SAA method, especially on the condition of data with heavy tailed distributions. In the final part, the theory is applied to the portfolio optimization problem and the thesis concludes with a numerical study programmed in R based on data collected from Google Finance.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectStochastické programovánícs_CZ
dc.subjectoptimalizace portfoliacs_CZ
dc.subjecttěžké chvostycs_CZ
dc.subjectStochastic Programmingen_US
dc.subjectPortfolio Optimizationen_US
dc.subjectHeavy Tailsen_US
dc.titleÚlohy stochastického programování a ekonomické aplikacecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-01-30
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId76878
dc.title.translatedStochastic Programming Problems via Economic Problemsen_US
dc.contributor.refereeDupačová, Jitka
dc.identifier.aleph001679740
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineProbability, mathematical statistics and econometricsen_US
thesis.degree.disciplinePravděpodobnost, matematická statistika a ekonometriecs_CZ
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPravděpodobnost, matematická statistika a ekonometriecs_CZ
uk.degree-discipline.enProbability, mathematical statistics and econometricsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá problémem stochastického programování, a to zejména v souvislosti s rozděleními s těžkými chvosty a optimalizací portfolia. V první části je nejprve zpracována tématika stochastického programování a typy úloh, které se v rámci této problematiky vyskytují. Ve druhé části je zpracováno řešení úloh stochastického programování metodou SAA, a to zejména v případě náhodných veličin s rozděleními s těžkými chvosty. V závěru je teorie aplikována na problém optimalizace portfolia a v programu R je provedena numerická studie na základě reálných dat, získaných z webové stránky Google Finance.cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis' topic is stochastic programming, in particular with regard to portfolio optimization and heavy tailed data. The first part of the thesis mentions the most common types of problems associated with stochastic programming. The second part focuses on solving the stochastic programming problems via the SAA method, especially on the condition of data with heavy tailed distributions. In the final part, the theory is applied to the portfolio optimization problem and the thesis concludes with a numerical study programmed in R based on data collected from Google Finance.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.identifier.lisID990016797400106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV