Zobrazit minimální záznam

Interest rate risk measurement and management in theory and practise
dc.contributor.advisorPečená, Magda
dc.creatorStará, Pavla
dc.date.accessioned2020-02-14T13:18:44Z
dc.date.available2020-02-14T13:18:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/53602
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the risk management in a bank, notably, on the interest rate risk measurement and management. For banks it is important to know the level of risk exposure and according to that to select appropriate management strategy that will minimize adverse fluctuations in bank's profitability. The thesis summarizes the basic models used for measurement, whereas we find out that none of them is perfect and their functionality is conditional upon various assumptions. Furthermore, it deals with analyzing selected basic instruments used for interest rate risk management, which implies that the management process is complex. The usage of various instruments may expose the bank to additional risks. Therefore, it is not possible under the effort to successful management to focus exclusively on the interest rate risk, however, it is necessary to analyze the other risks at the same time. The case study is aimed at the estimation of interest rate risk exposure on the basis of provided GAP analysis. There are three calculation methods presented, although the third one was not possible to apply due to lack of data. Regarding that the obtained results contain just estimates, the final calculations might be affected.en_US
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá oblastí risk managementu v bance, konkrétně měřením a řízením úrokového rizika. Pro banky je důležité znát výši expozice vůči rizikům a na tomto základě volit vhodnou strategii řízení, která bude minimalizovat nežádoucí výkyvy v ziskovosti banky. Práce shrnuje základní modely využívané k měření, přičemž zjišťujeme, že žádný z nich není dokonalý a jejich funkčnost je podmiňována různými předpoklady. Následuje část analyzující vybrané základní instrumenty využívané k řízení úrokového rizika, ze které plyne, že daný proces řízení je komplexní. Použití jednotlivých instrumentů může banku vystavovat dalším rizikům a tak při snaze o úspěšné řízení se není možné zaměřit jen na riziko úrokové, nýbrž současně analyzovat i ostatní rizika. Případová studie je zaměřena na odhad výše expozice vůči úrokovému riziku na základě poskytnuté GAP analýzy. Jsou představeny tři způsoby výpočtu, přičemž třetí z nich nebylo možné z důvodu nedostatku dat aplikovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o odhady, je to třeba při evaluaci a následné interpretaci výsledků mít stále na paměti.cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectInterest rateen_US
dc.subjectrisk managementen_US
dc.subjectrisk measurementen_US
dc.subjectGAP analysisen_US
dc.subjectdurationen_US
dc.subjectValue-at-Risken_US
dc.subjectderivativesen_US
dc.subjectÚrokové rizikocs_CZ
dc.subjectřízení rizikcs_CZ
dc.subjectměření rizikcs_CZ
dc.subjectGAP analýzacs_CZ
dc.subjectduracecs_CZ
dc.subjectValue-at-Riskcs_CZ
dc.subjectderivátycs_CZ
dc.titleMěření a řízení úrokového rizika v teorii a praxics_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-20
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId124659
dc.title.translatedInterest rate risk measurement and management in theory and practiseen_US
dc.contributor.refereePatáková, Magdalena
dc.identifier.aleph001602803
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato bakalářská práce se zabývá oblastí risk managementu v bance, konkrétně měřením a řízením úrokového rizika. Pro banky je důležité znát výši expozice vůči rizikům a na tomto základě volit vhodnou strategii řízení, která bude minimalizovat nežádoucí výkyvy v ziskovosti banky. Práce shrnuje základní modely využívané k měření, přičemž zjišťujeme, že žádný z nich není dokonalý a jejich funkčnost je podmiňována různými předpoklady. Následuje část analyzující vybrané základní instrumenty využívané k řízení úrokového rizika, ze které plyne, že daný proces řízení je komplexní. Použití jednotlivých instrumentů může banku vystavovat dalším rizikům a tak při snaze o úspěšné řízení se není možné zaměřit jen na riziko úrokové, nýbrž současně analyzovat i ostatní rizika. Případová studie je zaměřena na odhad výše expozice vůči úrokovému riziku na základě poskytnuté GAP analýzy. Jsou představeny tři způsoby výpočtu, přičemž třetí z nich nebylo možné z důvodu nedostatku dat aplikovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o odhady, je to třeba při evaluaci a následné interpretaci výsledků mít stále na paměti.cs_CZ
uk.abstract.enThe bachelor thesis is focused on the risk management in a bank, notably, on the interest rate risk measurement and management. For banks it is important to know the level of risk exposure and according to that to select appropriate management strategy that will minimize adverse fluctuations in bank's profitability. The thesis summarizes the basic models used for measurement, whereas we find out that none of them is perfect and their functionality is conditional upon various assumptions. Furthermore, it deals with analyzing selected basic instruments used for interest rate risk management, which implies that the management process is complex. The usage of various instruments may expose the bank to additional risks. Therefore, it is not possible under the effort to successful management to focus exclusively on the interest rate risk, however, it is necessary to analyze the other risks at the same time. The case study is aimed at the estimation of interest rate risk exposure on the basis of provided GAP analysis. There are three calculation methods presented, although the third one was not possible to apply due to lack of data. Regarding that the obtained results contain just estimates, the final calculations might be affected.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990016028030106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV