dc.contributor.advisor | Prášková, Zuzana | |
dc.creator | Melicherčík, Martin | |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T15:14:03Z | |
dc.date.available | 2017-05-15T15:14:03Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/52126 | |
dc.description.abstract | Název práce: Testy linearity v časových řadách Autor: Martin Melicherčík Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc., Katedra pravděpo- dobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Práca v začiatku podáva potrebné teoretické základy z oblasti časových radov, ktoré sú potom využité na zostavenie viacerých testov linearity. Vzhl'adom na rôznorodost' prístupov, teória zasahuje pomerne široko do korelačnej aj spek- trálnej analýzy a uvádza niektoré základné nelineárne modely. Testy sú v druhej časti popísané, utriedené a porovnané teoreticky aj prakticky na simulovaných dátach z viacerých lineárnych a nelineárnych modelov. V závere sú spomenuté užitočné rady z aplikácie testov na dáta v jazyku R. Klíčová slova: lineárne časové rady, bispektrum, testovanie linearity, nelineárne modely | cs_CZ |
dc.description.abstract | Title: Testing for linearity in time series Author: Martin Melicherčík Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc., Department of Probability and Mathematical Statistics Abstract: In the first part of the thesis, a necessary theoretical base from time series analysis is explained, which is consequently used to formulate several tests for linearity. According to variety of approaches the theory includes wide range of knowledge from correlation and spectral analysis and introduces some basic nonlinear models. In the second part, linearity tests are described, classified and compared both theoretically and practically on simulated data from several linear and nonlinear models. At the end, some scripts and hints in R language are introduced that could be used when applying tests to real data. Keywords: linear time series, bispectrum, testing for linearity, nonlinear models | en_US |
dc.language | Slovenčina | cs_CZ |
dc.language.iso | sk_SK | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.subject | lineárne časové rady | cs_CZ |
dc.subject | bispektrum | cs_CZ |
dc.subject | testovanie linearity | cs_CZ |
dc.subject | nelineárne modely | cs_CZ |
dc.subject | linear time series | en_US |
dc.subject | bispectrum | en_US |
dc.subject | testing for linearity | en_US |
dc.subject | nonlinear models | en_US |
dc.title | Testy linearity v časových řadách | sk_SK |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2013 | |
dcterms.dateAccepted | 2013-09-16 | |
dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 114294 | |
dc.title.translated | Tests for time series linearity | en_US |
dc.title.translated | Testy linearity v časových řadách | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Hendrych, Radek | |
dc.identifier.aleph | 001624712 | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Probability, mathematical statistics and econometrics | en_US |
thesis.degree.discipline | Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Probability, mathematical statistics and econometrics | en_US |
uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.abstract.cs | Název práce: Testy linearity v časových řadách Autor: Martin Melicherčík Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc., Katedra pravděpo- dobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Práca v začiatku podáva potrebné teoretické základy z oblasti časových radov, ktoré sú potom využité na zostavenie viacerých testov linearity. Vzhl'adom na rôznorodost' prístupov, teória zasahuje pomerne široko do korelačnej aj spek- trálnej analýzy a uvádza niektoré základné nelineárne modely. Testy sú v druhej časti popísané, utriedené a porovnané teoreticky aj prakticky na simulovaných dátach z viacerých lineárnych a nelineárnych modelov. V závere sú spomenuté užitočné rady z aplikácie testov na dáta v jazyku R. Klíčová slova: lineárne časové rady, bispektrum, testovanie linearity, nelineárne modely | cs_CZ |
uk.abstract.en | Title: Testing for linearity in time series Author: Martin Melicherčík Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc., Department of Probability and Mathematical Statistics Abstract: In the first part of the thesis, a necessary theoretical base from time series analysis is explained, which is consequently used to formulate several tests for linearity. According to variety of approaches the theory includes wide range of knowledge from correlation and spectral analysis and introduces some basic nonlinear models. In the second part, linearity tests are described, classified and compared both theoretically and practically on simulated data from several linear and nonlinear models. At the end, some scripts and hints in R language are introduced that could be used when applying tests to real data. Keywords: linear time series, bispectrum, testing for linearity, nonlinear models | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990016247120106986 | |