dc.contributor.advisor | Hurt, Jan | |
dc.creator | Kováčová, Iveta | |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T14:39:37Z | |
dc.date.available | 2017-05-15T14:39:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/52023 | |
dc.description.abstract | Název práce: Chování portfolií na efektivních a neefektivních trzích Autor: Iveta Kováčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., KPMS MFF UK Abstrakt: V předložené práci shrneme výsledky týkající se konstrukce optimálních portfolií. Představíme geometrickou reprezentaci portfolií v případě porušení předpokladů o efektivním trhu. Předvedeme technickou analýzu portfolia na konkrétních datech pomocí programu Mathematica 8.0 a porovnáme eficientní množinu portfolia při různých strategiích investování. | cs_CZ |
dc.description.abstract | Title: Portfolios behaviour on efficient and inefficient markets Author: Iveta Kováčová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., KPMS MFF UK Abstract: In this thesis we summarize the results concerning the construction of optimal portfolios. We introduce the geometric representation of the portfolios in the case that the assumptions about an efficient market are violated. We perform a technical analysis of the portfolio on the given data by using the program Mathematica 8.0. and compare an efficient set of the portfolio at different investment strategies. | en_US |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.subject | portfolio s minimálním rizikem | cs_CZ |
dc.subject | Kellyho strategie | cs_CZ |
dc.subject | efektivní trhy | cs_CZ |
dc.subject | přímky očekávaných výnosů | cs_CZ |
dc.subject | křivky rizik | cs_CZ |
dc.subject | minimum risk portfolios | en_US |
dc.subject | Kelly's strategy | en_US |
dc.subject | efficient markets | en_US |
dc.subject | iso-mean lines | en_US |
dc.subject | iso-variance curves | en_US |
dc.title | Chování portfolií na efektivních a neefektivních trzích | cs_CZ |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2013 | |
dcterms.dateAccepted | 2013-09-18 | |
dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 114187 | |
dc.title.translated | Portfolios behaviour on efficient and inefficient markets | en_US |
dc.contributor.referee | Zichová, Jitka | |
dc.identifier.aleph | 001625896 | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Financial and insurance mathematics | en_US |
thesis.degree.discipline | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Financial and insurance mathematics | en_US |
uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.abstract.cs | Název práce: Chování portfolií na efektivních a neefektivních trzích Autor: Iveta Kováčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., KPMS MFF UK Abstrakt: V předložené práci shrneme výsledky týkající se konstrukce optimálních portfolií. Představíme geometrickou reprezentaci portfolií v případě porušení předpokladů o efektivním trhu. Předvedeme technickou analýzu portfolia na konkrétních datech pomocí programu Mathematica 8.0 a porovnáme eficientní množinu portfolia při různých strategiích investování. | cs_CZ |
uk.abstract.en | Title: Portfolios behaviour on efficient and inefficient markets Author: Iveta Kováčová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., KPMS MFF UK Abstract: In this thesis we summarize the results concerning the construction of optimal portfolios. We introduce the geometric representation of the portfolios in the case that the assumptions about an efficient market are violated. We perform a technical analysis of the portfolio on the given data by using the program Mathematica 8.0. and compare an efficient set of the portfolio at different investment strategies. | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990016258960106986 | |