Show simple item record

Capital Requirement for Operational Risk Modeling
dc.contributor.advisorOrsáková, Martina
dc.creatorPoláchová, Kateřina
dc.date.accessioned2017-05-08T14:04:57Z
dc.date.available2017-05-08T14:04:57Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/49650
dc.description.abstractOperační riziko řadíme ve finančních institucích mezi důležité pojmy, které je potřeba řídit, měřit a minimalizovat. Banka musí na možné ztráty vzniklé důsledkem tohoto rizika tvořit kapitálové požadavky. Cílem této práce je popsat, stanovit a aplikovat model k určení výše potřebného kapitálu. Práce je věnována přístupu distribuce ztrát, podle kterého banky určují zvlášť rozdělení modelující výši škod, tzv. severity, a rozdělení modelující frekvenci škod pro každou obchodní linii a typ operačního rizika. Agregací nalezených rozdělení získáme model pro celkovou ztrátu, k čemuž je v práci využita metoda Monte Carlo. Výsledný kapitálový požadavek je spočten jako prostý součet kapitálových požadavků pro jednotlivé obchodní linie/typ rizika, jež jsou rovny 99,9% VaR rozdělení celkové ztráty. Klíčová slova: Operační riziko, Přístup distribuce ztrát, Teorie extrémních hodnot, Monte Carlo simulace, Value-at-Riskcs_CZ
dc.description.abstractOperational risk is one of important concepts in financial institutions. It needs to be managed, measured and minimized. Bank has to hold capital requirements to cover potential losses from this risk. The aim of this work is to find, describe and apply a model determining how much capital is needed. This work is dedicated to Loss Distribution Approach based on modelling severity and frequency of losses separately for each business line and operational risk event type. With help of Monte Carlo method we can obtain total loss model by aggregating specific distribution functions. Resulting capital requirement is the sum of partial capital requirements of business line/event type that are 99,9% VaR of total loss. Keywords: Operational Risk, Loss Distribution Approach, Extreme Value Theory, Monte Carlo Simulation, Value-at-Risken_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.titleModelování kapitálového požadavku pro operační rizikocs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-19
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId48894
dc.title.translatedCapital Requirement for Operational Risk Modelingen_US
dc.contributor.refereeHanzák, Tomáš
dc.identifier.aleph001387646
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineProbability, mathematical statistics and econometricsen_US
thesis.degree.disciplinePravděpodobnost, matematická statistika a ekonometriecs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPravděpodobnost, matematická statistika a ekonometriecs_CZ
uk.degree-discipline.enProbability, mathematical statistics and econometricsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csOperační riziko řadíme ve finančních institucích mezi důležité pojmy, které je potřeba řídit, měřit a minimalizovat. Banka musí na možné ztráty vzniklé důsledkem tohoto rizika tvořit kapitálové požadavky. Cílem této práce je popsat, stanovit a aplikovat model k určení výše potřebného kapitálu. Práce je věnována přístupu distribuce ztrát, podle kterého banky určují zvlášť rozdělení modelující výši škod, tzv. severity, a rozdělení modelující frekvenci škod pro každou obchodní linii a typ operačního rizika. Agregací nalezených rozdělení získáme model pro celkovou ztrátu, k čemuž je v práci využita metoda Monte Carlo. Výsledný kapitálový požadavek je spočten jako prostý součet kapitálových požadavků pro jednotlivé obchodní linie/typ rizika, jež jsou rovny 99,9% VaR rozdělení celkové ztráty. Klíčová slova: Operační riziko, Přístup distribuce ztrát, Teorie extrémních hodnot, Monte Carlo simulace, Value-at-Riskcs_CZ
uk.abstract.enOperational risk is one of important concepts in financial institutions. It needs to be managed, measured and minimized. Bank has to hold capital requirements to cover potential losses from this risk. The aim of this work is to find, describe and apply a model determining how much capital is needed. This work is dedicated to Loss Distribution Approach based on modelling severity and frequency of losses separately for each business line and operational risk event type. With help of Monte Carlo method we can obtain total loss model by aggregating specific distribution functions. Resulting capital requirement is the sum of partial capital requirements of business line/event type that are 99,9% VaR of total loss. Keywords: Operational Risk, Loss Distribution Approach, Extreme Value Theory, Monte Carlo Simulation, Value-at-Risken_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV