Testy významnosti parametrů ARMA modelů založené na bayesovském přístupu
Tests of significance of ARMA models parameters based on Bayesian approach
Testy významnosti parametrů ARMA modelů založené na bayesovském přístupu
bachelor thesis (DEFENDED)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/45962Identifiers
Study Information System: 114573
Collections
- Kvalifikační práce [10690]
Author
Advisor
Referee
Prášková, Zuzana
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial Mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
29. 6. 2012
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Slovak
Grade
Good
Keywords (Czech)
model ARMA, bayesovská analýza, odhady parametrov, testy významnosti parametrovKeywords (English)
ARMA model, Bayesian analysis, estimates of the parameters, tests of significance of parametersTáto bakalárska práca sa zameriava na bayesovskú analýzu a na jej využitie v oblasti pravdepodobnosti a štatistiky. Okrajovo sa dotýka náhodných procesov, bližšie charakterizuje model ARMA a venuje sa problematike odhadov jeho parametrov bayesovským prístupom. Získané vedomosti a odvodené charakteristiky následne uplatňuje v testoch významnosti parametrov. Nepochybne sa tak dotýka oblasti testovania hypotéz a slúži hlavne ako nástroj k presnejšiemu určeniu modelu ARMA. Táto práca by sa mala uplatniť všade tam, kde je charakterizovanie štatistickej významnosti parametrov modelu ARMA nevyhnutnosťou.
This thesis is focused on Bayesian analysis and its use in probability and statistics. It also marginally discusses random processes, furtherly describes ARMA model and defines the issue of estimation of the parameters of Bayesian approach. Acquired knowledge and derived characteristics subsequently applies in testing of significance of parameters. Thus it undoubtably affects the area of hypothesis testing and serves mainly as a tool to determine the ARMA model more accurately. This work should be regulary applied when detecting the necessity of testing of statistical significance of parameters of ARMA model.