Show simple item record

Spotový trh Evropské energetické burzy a jeho vliv na český trh s elektřinou
dc.contributor.advisorČervinka, Michal
dc.creatorVavřičková, Jana
dc.date.accessioned2017-05-07T19:17:24Z
dc.date.available2017-05-07T19:17:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/45877
dc.description.abstractHlavním úkolem této práce je detailní rozkrytí clearingového procesu na spotovém energetickém trhu Evropské energetické burzy (EEX) z hlediska použitých algoritmických postupů. Práce zahrnuje matematickou formulaci diskrétního optimalizačního problému řešeného při určování ceny a při hledání takové kombinace blokových a hodinových kontraktů k uskutečnění, která minimalizuje společenské náklady spojené se zvolenou kombinací kontraktů, zatímco bere v potaz tržní a síťová omezení typická pro obchodování s elektřinou. V úvodu jsou též nastíněny základní principy obchodování na pražské Power Exchange Central Europe (PXE). Součástí práce je navíc empirická analýza spotových cen českého a německého trhu, která využívá vektorové autoregrese k testování hypotézy závislosti cenového vývoje českého spotového energetického trhu na předchozím vývoji německých spotových cen. Klíčová slova: EEX, PXE, spotové trhy, clearingový proces, COSMOS, diskrétní optimalizace, branch-and-boundcs_CZ
dc.description.abstractThe main purpose of the thesis is providing a detailed description of the clearing process on power spot market of European Energy Exchange (EEX), in view of the algorithmic methods employed. The thesis encompasses the mathematical formulation of the discrete optimization problem solved in the price determination process while the algorithm searches for such combination of block and hourly orders to be executed that would minimize the social cost associated to the chosen combination of orders. The market and network constraints typical for electricity trading are considered by the algorithm in the price determination process. The first chapter also provides the reader with basic knowledge of the trading on the Prague-based Power Exchange Central Europe. The last chapter contains an empirical analysis of the spot prices of the Czech and German power markets, which uses vector autoregression to test the hypothesis of dependance of the development of Czech spot energy prices on their German counterparts. Key words: EEX, PXE, spot markets, clearing process, COSMOS, discrete optimization, branch- and-bounden_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectEEXcs_CZ
dc.subjectPXEcs_CZ
dc.subjectspot marketscs_CZ
dc.subjectclearing processcs_CZ
dc.subjectCOSMOScs_CZ
dc.subjectdiskrétní optimalizacecs_CZ
dc.subjectbranch-and-boundcs_CZ
dc.subjectEEXen_US
dc.subjectPXEen_US
dc.subjectspot marketsen_US
dc.subjectclearing processen_US
dc.subjectCOSMOSen_US
dc.subjectdiscrete optimizationen_US
dc.subjectbranch-and-bounden_US
dc.titlePower Spot Market of the European Energy Exchange and Its Influence on the Czech Power Marketen_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-06-20
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId110434
dc.title.translatedSpotový trh Evropské energetické burzy a jeho vliv na český trh s elektřinoucs_CZ
dc.contributor.refereeKrištoufek, Ladislav
dc.identifier.aleph001480710
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csHlavním úkolem této práce je detailní rozkrytí clearingového procesu na spotovém energetickém trhu Evropské energetické burzy (EEX) z hlediska použitých algoritmických postupů. Práce zahrnuje matematickou formulaci diskrétního optimalizačního problému řešeného při určování ceny a při hledání takové kombinace blokových a hodinových kontraktů k uskutečnění, která minimalizuje společenské náklady spojené se zvolenou kombinací kontraktů, zatímco bere v potaz tržní a síťová omezení typická pro obchodování s elektřinou. V úvodu jsou též nastíněny základní principy obchodování na pražské Power Exchange Central Europe (PXE). Součástí práce je navíc empirická analýza spotových cen českého a německého trhu, která využívá vektorové autoregrese k testování hypotézy závislosti cenového vývoje českého spotového energetického trhu na předchozím vývoji německých spotových cen. Klíčová slova: EEX, PXE, spotové trhy, clearingový proces, COSMOS, diskrétní optimalizace, branch-and-boundcs_CZ
uk.abstract.enThe main purpose of the thesis is providing a detailed description of the clearing process on power spot market of European Energy Exchange (EEX), in view of the algorithmic methods employed. The thesis encompasses the mathematical formulation of the discrete optimization problem solved in the price determination process while the algorithm searches for such combination of block and hourly orders to be executed that would minimize the social cost associated to the chosen combination of orders. The market and network constraints typical for electricity trading are considered by the algorithm in the price determination process. The first chapter also provides the reader with basic knowledge of the trading on the Prague-based Power Exchange Central Europe. The last chapter contains an empirical analysis of the spot prices of the Czech and German power markets, which uses vector autoregression to test the hypothesis of dependance of the development of Czech spot energy prices on their German counterparts. Key words: EEX, PXE, spot markets, clearing process, COSMOS, discrete optimization, branch- and-bounden_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990014807100106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV