Show simple item record

Long memory processes
dc.contributor.advisorPrášková, Zuzana
dc.creatorPrelcová, Zuzana
dc.date.accessioned2017-03-27T12:00:26Z
dc.date.available2017-03-27T12:00:26Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/4456
dc.description.abstractCílem této práce je zasvětit čtenáře do problematiky procesů a s dlouhou pamětí. V úvodu je čtenář nejprve seznámen s tím, proč již procesy s krátkou pamětí, např. ARMA procesy, nepostačovali statistikům na modelování časových řad. V první kapitole je ukázán vývoj, který vedl k definici procesů a dlouhou pamětí. Rovněž jsou zde zmíněné stochastické procesy, které se používají na modelování dlouhodobé závislosti. Následně se čtenář obeznámí se základními metodami pro odhad parametru dlouhé paměti, s testy dobré zhody a spůsobmi predikce budoucích pozorování. Hlavním cílem této práce je porovnat metody na odhad parametru dlouhé paměti, které vznikly za posledných 15 let, na reálnych datech a ukázat jejich výhody či patřičné nedostatky.cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.titleProcesy s dlouhou pamětícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2006
dcterms.dateAccepted2006-05-16
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId42183
dc.title.translatedLong memory processesen_US
dc.contributor.refereeCipra, Tomáš
dc.identifier.aleph000854745
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineProbability, mathematical statistics and econometricsen_US
thesis.degree.disciplinePravděpodobnost, matematická statistika a ekonometriecs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPravděpodobnost, matematická statistika a ekonometriecs_CZ
uk.degree-discipline.enProbability, mathematical statistics and econometricsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem této práce je zasvětit čtenáře do problematiky procesů a s dlouhou pamětí. V úvodu je čtenář nejprve seznámen s tím, proč již procesy s krátkou pamětí, např. ARMA procesy, nepostačovali statistikům na modelování časových řad. V první kapitole je ukázán vývoj, který vedl k definici procesů a dlouhou pamětí. Rovněž jsou zde zmíněné stochastické procesy, které se používají na modelování dlouhodobé závislosti. Následně se čtenář obeznámí se základními metodami pro odhad parametru dlouhé paměti, s testy dobré zhody a spůsobmi predikce budoucích pozorování. Hlavním cílem této práce je porovnat metody na odhad parametru dlouhé paměti, které vznikly za posledných 15 let, na reálnych datech a ukázat jejich výhody či patřičné nedostatky.cs_CZ
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.identifier.lisID990008547450106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV