Show simple item record

Credibility approach to claims reserves calculation
Kredibilitní přístupy k výpočtu rezerv na pojistná plnění
dc.contributor.advisorMazurová, Lucie
dc.creatorDzugas, Erik
dc.date.accessioned2017-05-06T17:11:15Z
dc.date.available2017-05-06T17:11:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/39829
dc.description.abstractV tejto práci sumarizujeme rôzne postupy stanovenia rezerv na poistné plnenie, ktoré spočívajú v odhade budúceho nejasného a ťažko predvídateľného škod- ného priebehu. Ukazuje sa, že metódy, ktoré sú založené na kredibilitnej formule, prinášajú v zmysle strednej kvadratickej odchylky čo najpresnejšie výsledky. Tento v texte odvodený teoretický záver považujeme za veľmi podstatný a prínosný, preto ho ilustrujeme a prezentujeme i na numerickom príklade. Výsledky sú uvedené v priložených tabuľkách, ktoré tvoria dôležitý doplnok textu. Téma práce naväzuje na obsah prednášok Neživotné poistenie a Teória rizika, preto môže byť tento text užitočný i pre študentov Matematicko - fyzikálnej fakulty k rozšíreniu ich vedomostí. 1cs_CZ
dc.description.abstractIn this work we summarize the various techniques of claims reserves evaluating which consist in estimate of the future uncertain and hardly antici- pated loss development. It appears that the methods which are based on some credibility formula bring in the mean squared error sense the most accurate results. We consider this in the text derived conclusion very relevant and con- tributing, therefore we illustrate and present it on the numerical example. The calculations are introduced in the attached charts that build the important sup- plement of the text. The topic of this work follows up the content of Nonlife Insurance and Risk Theory lectures, therefore this text can be useful also for the students of the Faculty of Mathematics and Physics to extend their knowledge. 1en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectkredibilitacs_CZ
dc.subjectstredná kvadratická odchylkacs_CZ
dc.subjectcelkové škodycs_CZ
dc.subjectškodná rezervacs_CZ
dc.subjectcredibilityen_US
dc.subjectmean squared erroren_US
dc.subjectultimate claimsen_US
dc.subjectclaims reserveen_US
dc.titleKredibilitní přístupy k výpočtu rezerv na pojistná plněnísk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-05-28
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId91679
dc.title.translatedCredibility approach to claims reserves calculationen_US
dc.title.translatedKredibilitní přístupy k výpočtu rezerv na pojistná plněnícs_CZ
dc.contributor.refereePešta, Michal
dc.identifier.aleph001468859
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial and insurance mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineFinanční a pojistná matematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční a pojistná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial and insurance mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csV tejto práci sumarizujeme rôzne postupy stanovenia rezerv na poistné plnenie, ktoré spočívajú v odhade budúceho nejasného a ťažko predvídateľného škod- ného priebehu. Ukazuje sa, že metódy, ktoré sú založené na kredibilitnej formule, prinášajú v zmysle strednej kvadratickej odchylky čo najpresnejšie výsledky. Tento v texte odvodený teoretický záver považujeme za veľmi podstatný a prínosný, preto ho ilustrujeme a prezentujeme i na numerickom príklade. Výsledky sú uvedené v priložených tabuľkách, ktoré tvoria dôležitý doplnok textu. Téma práce naväzuje na obsah prednášok Neživotné poistenie a Teória rizika, preto môže byť tento text užitočný i pre študentov Matematicko - fyzikálnej fakulty k rozšíreniu ich vedomostí. 1cs_CZ
uk.abstract.enIn this work we summarize the various techniques of claims reserves evaluating which consist in estimate of the future uncertain and hardly antici- pated loss development. It appears that the methods which are based on some credibility formula bring in the mean squared error sense the most accurate results. We consider this in the text derived conclusion very relevant and con- tributing, therefore we illustrate and present it on the numerical example. The calculations are introduced in the attached charts that build the important sup- plement of the text. The topic of this work follows up the content of Nonlife Insurance and Risk Theory lectures, therefore this text can be useful also for the students of the Faculty of Mathematics and Physics to extend their knowledge. 1en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV