| dc.contributor.advisor | Hurt, Jan | |
| dc.creator | Kováčová, Iveta | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-27T21:57:09Z | |
| dc.date.available | 2017-04-27T21:57:09Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/38591 | |
| dc.description.abstract | Název práce: Časové řady a stochastická volatilita ve financích Autor: Iveta Kováčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. e-mail vedoucího: hurt@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: V předložené práci zavedu základní vlastnosti autoregresních modelů ARCH a GARCH, popisují numerický výpočet odhadu jejich parametrů. V závěru modely použiju na konkretní finanční data (devisový kurz EUR/CZK) pomocí programu Mathematica 8.0. | cs_CZ |
| dc.description.abstract | Title: Time series and stochastic volatility in finance Author: Iveta Kováčová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. Supervisor's e-mail address: hurt@karlin.mff.cuni.cz Abstract: Following thesis introduces the basic characteristics of autoregressive models ARCH and GARCH. Afterwards, it describes numerical calculation of estimation of their parameters. Finally, it applies the abovementioned models on concrete financial data (exchange rate EUR/CZK) by means of the Mathematica 8.0 program. | en_US |
| dc.language | Čeština | cs_CZ |
| dc.language.iso | cs_CZ | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.subject | volatilita | cs_CZ |
| dc.subject | maximálně věrohodný odhad | cs_CZ |
| dc.subject | ARCH | cs_CZ |
| dc.subject | GARCH | cs_CZ |
| dc.subject | volatility | en_US |
| dc.subject | maximum-likelihood estimation | en_US |
| dc.subject | ARCH | en_US |
| dc.subject | GARCH | en_US |
| dc.title | Časové řady a stochastická volatilita ve financích | cs_CZ |
| dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2011 | |
| dcterms.dateAccepted | 2011-06-28 | |
| dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.identifier.repId | 91762 | |
| dc.title.translated | Time series and stochastic volatility in finance | en_US |
| dc.contributor.referee | Zichová, Jitka | |
| dc.identifier.aleph | 001371373 | |
| thesis.degree.name | Bc. | |
| thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Financial Mathematics | en_US |
| thesis.degree.discipline | Finanční matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
| thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
| uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Finanční matematika | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Financial Mathematics | en_US |
| uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
| thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Excellent | en_US |
| uk.abstract.cs | Název práce: Časové řady a stochastická volatilita ve financích Autor: Iveta Kováčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. e-mail vedoucího: hurt@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: V předložené práci zavedu základní vlastnosti autoregresních modelů ARCH a GARCH, popisují numerický výpočet odhadu jejich parametrů. V závěru modely použiju na konkretní finanční data (devisový kurz EUR/CZK) pomocí programu Mathematica 8.0. | cs_CZ |
| uk.abstract.en | Title: Time series and stochastic volatility in finance Author: Iveta Kováčová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. Supervisor's e-mail address: hurt@karlin.mff.cuni.cz Abstract: Following thesis introduces the basic characteristics of autoregressive models ARCH and GARCH. Afterwards, it describes numerical calculation of estimation of their parameters. Finally, it applies the abovementioned models on concrete financial data (exchange rate EUR/CZK) by means of the Mathematica 8.0 program. | en_US |
| uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.identifier.lisID | 990013713730106986 | |
