Show simple item record

The Kelly Criterion
dc.contributor.advisorOmelka, Marek
dc.creatorKálosi, Szilárd
dc.date.accessioned2017-04-27T17:20:30Z
dc.date.available2017-04-27T17:20:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/37314
dc.description.abstractV předložené práci se věnujeme Kellyho strategii, která je jednoduchým návodem, jak zvolit sázený podíl kapitálu při hraní hazardních her, které mají kladnou střední hodnotu. V první části práce seznámíme čtenáře s matematickým zdůvodněním, prozkoumáme vývoj kapitálu po n pokusech v závislosti na volbě sázeného podílu, dlouhodobou míru výnosnosti a asymptotické vlastnosti růstu kapitálu. V druhé části se pokusíme zobecnit Kellyho kritérium z první části pro některé situace. Pro ilustraci vlastností Kellyho kritéria uvedeme v poslední části práce příklady pro jednoduchou hru i zobecněné situace a aplikujeme na ně získané znalosti z předcházejících částí.cs_CZ
dc.description.abstractThe present work is devoted to the Kelly criterion, which is a simple method for choosing the amount of the bet for gambles with a positive expected value. In the first part of the work we introduce the mathematical explanation of the criterion, examine the capital after $n$ trials as a function of the bet, the long-run rate of return and asymptotical properties of the capital growth. In the second part we attempt to generalize the Kelly criterion from the first part for some other situations. Examples for a simple game and generalized situations illustrating the properties of the Kelly criterion and results from previous parts compose the last part of the work.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectKellyho kritériumcs_CZ
dc.subjectsázený podílcs_CZ
dc.subjectdlouhodobá míra výnosnostics_CZ
dc.subjectThe Kelly criterionen_US
dc.subjectfixed fraction bettingen_US
dc.subjectlong-run rate of returnen_US
dc.titleKellyho kritériumcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-06-21
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId90857
dc.title.translatedThe Kelly Criterionen_US
dc.contributor.refereeHlávka, Zdeněk
dc.identifier.aleph001369284
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineObecná matematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csObecná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csV předložené práci se věnujeme Kellyho strategii, která je jednoduchým návodem, jak zvolit sázený podíl kapitálu při hraní hazardních her, které mají kladnou střední hodnotu. V první části práce seznámíme čtenáře s matematickým zdůvodněním, prozkoumáme vývoj kapitálu po n pokusech v závislosti na volbě sázeného podílu, dlouhodobou míru výnosnosti a asymptotické vlastnosti růstu kapitálu. V druhé části se pokusíme zobecnit Kellyho kritérium z první části pro některé situace. Pro ilustraci vlastností Kellyho kritéria uvedeme v poslední části práce příklady pro jednoduchou hru i zobecněné situace a aplikujeme na ně získané znalosti z předcházejících částí.cs_CZ
uk.abstract.enThe present work is devoted to the Kelly criterion, which is a simple method for choosing the amount of the bet for gambles with a positive expected value. In the first part of the work we introduce the mathematical explanation of the criterion, examine the capital after $n$ trials as a function of the bet, the long-run rate of return and asymptotical properties of the capital growth. In the second part we attempt to generalize the Kelly criterion from the first part for some other situations. Examples for a simple game and generalized situations illustrating the properties of the Kelly criterion and results from previous parts compose the last part of the work.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.identifier.lisID990013692840106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV