Nelinearity v úlohách stochastického programování: aplikace na řízení rizika

Nonlinearities in stochastic programming problems. Application to risk control

View/Open

Text práce (565.7Kb)

Abstrakt (19.95Kb)

Abstrakt (anglicky) (17.56Kb)

Příloha práce (32.87Kb)

Posudek vedoucího (33.98Kb)

Posudek oponenta (51.83Kb)

Záznam o průběhu obhajoby (96.61Kb)

Permanent link

http://hdl.handle.net/20.500.11956/36221

Identifiers

Study Information System: 48274

Collections

• Kvalifikační práce [11193]

Author

Adam, Lukáš

Advisor

Dupačová, Jitka

Referee

Branda, Martin

Faculty / Institute

Faculty of Mathematics and Physics

Discipline

Probability, mathematical statistics and econometrics

Department

Department of Probability and Mathematical Statistics

Date of defense

3. 6. 2011

Publisher

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Language

Czech

Grade

Excellent

Keywords (Czech)

dvojstupňové programování, algoritmy, software, CVaR

Keywords (English)

two-stage programming, algorithms, software, CVaR

Citace dokumentu