Nelinearity v úlohách stochastického programování: aplikace na řízení rizika

Nonlinearities in stochastic programming problems. Application to risk control

Zobrazit/otevřít

Text práce (565.7Kb)

Abstrakt (19.95Kb)

Abstrakt (anglicky) (17.56Kb)

Příloha práce (32.87Kb)

Posudek vedoucího (33.98Kb)

Posudek oponenta (51.83Kb)

Záznam o průběhu obhajoby (96.61Kb)

Trvalý odkaz

http://hdl.handle.net/20.500.11956/36221

Identifikátory

SIS: 48274

Kolekce

• Kvalifikační práce [11199]

Autor

Adam, Lukáš

Vedoucí práce

Dupačová, Jitka

Oponent práce

Branda, Martin

Fakulta / součást

Matematicko-fyzikální fakulta

Obor

Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

Katedra / ústav / klinika

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Datum obhajoby

3. 6. 2011

Nakladatel

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Jazyk

Čeština

Známka

Výborně

Klíčová slova (česky)

dvojstupňové programování, algoritmy, software, CVaR

Klíčová slova (anglicky)

two-stage programming, algorithms, software, CVaR

Citace dokumentu