Show simple item record

Large deviations and their applications in insurance mathematics
Velké odchylky a jejich aplikace v pojistné matematice
dc.contributor.advisorPawlas, Zbyněk
dc.creatorFuchsová, Lucia
dc.date.accessioned2017-04-26T16:17:49Z
dc.date.available2017-04-26T16:17:49Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/31469
dc.description.abstractNázev práce: Velké odchylky a jejich aplikace v pojistné matematice Autor: Lucia Fuchsová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. e-mail vedoucího: Zbynek.Pawlas@mff.cuni.cz Abstrakt: V predloženej práci študujeme teóriu vel'kých odchýlok. Zaoberá- me sa rozdeleniami s t'ažkými chvostami, ktoré v poistnej matematike popi- sujú pravdepodobnost' vzniku vysokej škody. Venujeme sa použitiu teórie vel'kých odchýlok v poist'ovníctve. Simulujeme výšky a časy vzniku škôd pre Cramérov-Lundbergov model a skúmame pravdepodobnost', že dôjde k ruinovaniu v závislosti na parametroch nášho modelu najprv pre Paretovo rozdelenie výšky škody. Potom porovnávame pravdepodobnost' ruinovania pre rôzne rozdelenia výšky škody. Pre reálne dáta modelujeme pravdepodob- nost' vzniku vysokej škody pomocou zovšeobecneného Paretovho rozdelenia. 1cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Large deviations and their applications in insurance mathematics Author: Lucia Fuchsová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. Supervisor's e-mail address: Zbynek.Pawlas@mff.cuni.cz Abstract: In the present work we study large deviations theory. We discuss heavy-tailed distributions, which describe the probability of large claim oc- curence. We are interested in the use of large deviations theory in insurance. We simulate claim sizes and their arrival times for Cramér-Lundberg model and first we analyze the probability that ruin happens in dependence on the parameters of our model for Pareto distributed claim size, next we compare ruin probability for other claim size distributions. For real life data we model the probability of large claim size occurence by generalized Pareto distribu- tion. 1en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectveľké odchýlkycs_CZ
dc.subjectrozdelenie s ťažkým chvostomcs_CZ
dc.subjectvysoká škodacs_CZ
dc.subjectpravdepodobnosť ruinovaniacs_CZ
dc.subjectzovšeobecnené Paretovo rozdeleniecs_CZ
dc.subjectlarge deviationsen_US
dc.subjectheavy-tailed distributionen_US
dc.subjectlarge claimen_US
dc.subjectruin probabilityen_US
dc.subjectgeneralized Pareto distributionen_US
dc.titleVelké odchylky a jejich aplikace v pojistné matematicesk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-06-01
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId79247
dc.title.translatedLarge deviations and their applications in insurance mathematicsen_US
dc.title.translatedVelké odchylky a jejich aplikace v pojistné matematicecs_CZ
dc.contributor.refereeKlebanov, Lev
dc.identifier.aleph001365136
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial and insurance mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineFinanční a pojistná matematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční a pojistná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial and insurance mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNázev práce: Velké odchylky a jejich aplikace v pojistné matematice Autor: Lucia Fuchsová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. e-mail vedoucího: Zbynek.Pawlas@mff.cuni.cz Abstrakt: V predloženej práci študujeme teóriu vel'kých odchýlok. Zaoberá- me sa rozdeleniami s t'ažkými chvostami, ktoré v poistnej matematike popi- sujú pravdepodobnost' vzniku vysokej škody. Venujeme sa použitiu teórie vel'kých odchýlok v poist'ovníctve. Simulujeme výšky a časy vzniku škôd pre Cramérov-Lundbergov model a skúmame pravdepodobnost', že dôjde k ruinovaniu v závislosti na parametroch nášho modelu najprv pre Paretovo rozdelenie výšky škody. Potom porovnávame pravdepodobnost' ruinovania pre rôzne rozdelenia výšky škody. Pre reálne dáta modelujeme pravdepodob- nost' vzniku vysokej škody pomocou zovšeobecneného Paretovho rozdelenia. 1cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Large deviations and their applications in insurance mathematics Author: Lucia Fuchsová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. Supervisor's e-mail address: Zbynek.Pawlas@mff.cuni.cz Abstract: In the present work we study large deviations theory. We discuss heavy-tailed distributions, which describe the probability of large claim oc- curence. We are interested in the use of large deviations theory in insurance. We simulate claim sizes and their arrival times for Cramér-Lundberg model and first we analyze the probability that ruin happens in dependence on the parameters of our model for Pareto distributed claim size, next we compare ruin probability for other claim size distributions. For real life data we model the probability of large claim size occurence by generalized Pareto distribu- tion. 1en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.identifier.lisID990013651360106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV