Show simple item record

Loan book credit risk stress testing : survey on practice in the Czech Republic
dc.contributor.advisorPečená, Magda
dc.creatorArgayová, Šárka
dc.date.accessioned2017-04-21T08:07:35Z
dc.date.available2017-04-21T08:07:35Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/31126
dc.description.abstractZátěžové testování je obecným termínem pro metody, které zkoumají dopad negativního šoku na finanční podmínky a kapitálovou přiměřenost finančních institucí. Jelikož úvěrové riziko je typicky nejvýznamnější bankovní riziko a jak naznačují mezinárodní studie, metody pro jeho zátěžové testování jsou nejméně rozvinuté, je hlavním předmětem práce. Tématem je především zátěžové testování na mikro úrovni, tedy testy prováděné jednotlivými bankami. V teoretické části je podrobně popsán celý proces zátěžového testování, požadavky nové regulace Basel II, význam tohoto testování pro instituci samotnou a příklady nejčastějších testů. Výrazný přínos k tématu spočívá ve studii na téma zátěžového testování provedené v největších českých bankách a ve zkonstruovaném modelu, který potvrzuje důležitost bottom-up přístupu k testování pro přesnější odhad kapitálového požadavku díky segmentaci.cs_CZ
dc.description.abstractStress testing is a general term for framework that can assess possible impact of an adverse shock on the financial health and a capital adequacy of a financial institution or whole financial system. Because credit risk is typically the most important risk for a bank and many international surveys describe the credit risk stress testing as one of the least developed, it is be the main topic of this thesis. The thesis concentrates on the micro level stress tests that are run by each individual bank. It describes the whole credit risk stress testing procedure, Basel II regulatory requirements, the importance for an institution and offers examples of stress tests. The first significant contribution to the topic is a survey of the practice in the mayor Czech banks that analyze whether they are influenced in their credit risk stress testing framework by their parents or the supervisory institution, whether the stress techniques and scenarios vary across the Czech banks considerably and whether the scenarios changed in some way before or during the current crisis. The other contributive part contains a model of stress test on a real corporate credit portfolio of one Czech bank, which uses data on PD for different level of segmentation of this portfolio. The scenarios used are the most actual forecasts of the...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.titleLoan book credit risk stress testing : survey on practice in the Czech Republicen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-06-23
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId87362
dc.title.translatedLoan book credit risk stress testing : survey on practice in the Czech Republiccs_CZ
dc.contributor.refereeKubíček, Martin
dc.identifier.aleph001378230
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csZátěžové testování je obecným termínem pro metody, které zkoumají dopad negativního šoku na finanční podmínky a kapitálovou přiměřenost finančních institucí. Jelikož úvěrové riziko je typicky nejvýznamnější bankovní riziko a jak naznačují mezinárodní studie, metody pro jeho zátěžové testování jsou nejméně rozvinuté, je hlavním předmětem práce. Tématem je především zátěžové testování na mikro úrovni, tedy testy prováděné jednotlivými bankami. V teoretické části je podrobně popsán celý proces zátěžového testování, požadavky nové regulace Basel II, význam tohoto testování pro instituci samotnou a příklady nejčastějších testů. Výrazný přínos k tématu spočívá ve studii na téma zátěžového testování provedené v největších českých bankách a ve zkonstruovaném modelu, který potvrzuje důležitost bottom-up přístupu k testování pro přesnější odhad kapitálového požadavku díky segmentaci.cs_CZ
uk.abstract.enStress testing is a general term for framework that can assess possible impact of an adverse shock on the financial health and a capital adequacy of a financial institution or whole financial system. Because credit risk is typically the most important risk for a bank and many international surveys describe the credit risk stress testing as one of the least developed, it is be the main topic of this thesis. The thesis concentrates on the micro level stress tests that are run by each individual bank. It describes the whole credit risk stress testing procedure, Basel II regulatory requirements, the importance for an institution and offers examples of stress tests. The first significant contribution to the topic is a survey of the practice in the mayor Czech banks that analyze whether they are influenced in their credit risk stress testing framework by their parents or the supervisory institution, whether the stress techniques and scenarios vary across the Czech banks considerably and whether the scenarios changed in some way before or during the current crisis. The other contributive part contains a model of stress test on a real corporate credit portfolio of one Czech bank, which uses data on PD for different level of segmentation of this portfolio. The scenarios used are the most actual forecasts of the...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990013782300106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV