Show simple item record

Simulation of Stock Exchange
dc.contributor.advisorBálek, Martin
dc.creatorŠejnoha, Jiří
dc.date.accessioned2017-04-21T07:46:15Z
dc.date.available2017-04-21T07:46:15Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/31030
dc.description.abstractTématem práce je simulace burzovního trhu. Studuje se závislost burzovního indexu PX Pražské burzy cenných papírů a.s. v závislosti na makroekonomických veličinách. Využívá se spojení metod neuronových sítí a náhodné procházky, kdy v náhodné procházce dopředu naučená neuronová síť plní funkci rozhodovací jednotky, místo standardně používané lineární aproximace. Konkrétně jde o vztah závislosti indexu PX na směnném kurzu amerického dolaru a eské koruny, hrubém domácím produktu České republiky a 2T repo úrokové sazby. Simulace se provede za využití neuronové sítě i lineární aproximace na historických datech, vůči jim je pak validována.cs_CZ
dc.description.abstractThe topic of this work is simulation of stock market. Studying the dependence of Prague stock exchange index PX depending on the macroeconomic parameters. It uses the connection methods, neural networks and random walks, where the random walk forward trained neural network functions as decision-making unit, normally used instead of linear approximation. Specially concerning the relationship of dependence PX on exchange rate U.S. dollar and Czech crown, gross domestic product of the Czech Republic and 2W repo rate. Simulation is performed using neural networks and linear approximation to the historical dates against them is then validated.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.titleSimulace burzovního trhucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-06-22
dc.description.departmentDepartment of Theoretical Computer Science and Mathematical Logicen_US
dc.description.departmentKatedra teoretické informatiky a matematické logikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId44334
dc.title.translatedSimulation of Stock Exchangeen_US
dc.contributor.refereeKarásek, Michal
dc.identifier.aleph001131868
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineProgramovánícs_CZ
thesis.degree.disciplineProgrammingen_US
thesis.degree.programInformatikacs_CZ
thesis.degree.programComputer Scienceen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra teoretické informatiky a matematické logikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logicen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csProgramovánícs_CZ
uk.degree-discipline.enProgrammingen_US
uk.degree-program.csInformatikacs_CZ
uk.degree-program.enComputer Scienceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTématem práce je simulace burzovního trhu. Studuje se závislost burzovního indexu PX Pražské burzy cenných papírů a.s. v závislosti na makroekonomických veličinách. Využívá se spojení metod neuronových sítí a náhodné procházky, kdy v náhodné procházce dopředu naučená neuronová síť plní funkci rozhodovací jednotky, místo standardně používané lineární aproximace. Konkrétně jde o vztah závislosti indexu PX na směnném kurzu amerického dolaru a eské koruny, hrubém domácím produktu České republiky a 2T repo úrokové sazby. Simulace se provede za využití neuronové sítě i lineární aproximace na historických datech, vůči jim je pak validována.cs_CZ
uk.abstract.enThe topic of this work is simulation of stock market. Studying the dependence of Prague stock exchange index PX depending on the macroeconomic parameters. It uses the connection methods, neural networks and random walks, where the random walk forward trained neural network functions as decision-making unit, normally used instead of linear approximation. Specially concerning the relationship of dependence PX on exchange rate U.S. dollar and Czech crown, gross domestic product of the Czech Republic and 2W repo rate. Simulation is performed using neural networks and linear approximation to the historical dates against them is then validated.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra teoretické informatiky a matematické logikycs_CZ
dc.identifier.lisID990011318680106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV