Show simple item record

Recursive procedures for detection of changes
dc.contributor.advisorHušková, Marie
dc.creatorChochola, Ondřej
dc.date.accessioned2021-05-19T12:28:30Z
dc.date.available2021-05-19T12:28:30Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/24719
dc.description.abstractIn the thesis we study a sequential monitoring scheme for detecting a change in variance. We assume to have a stable historical period of length m. The goal is to propose tests with asymptotically small probability of type I error and power 1 as m tends to infinity. Two such procedures were proposed. The first uses estimates of variance from the historical period, the second uses recursive estimates. The distribution under the null hypothesis and also under the alternative hypothesis was derived for both test statistics. Furthermore a simulation study for of the finite sample performance of the monitoring schemes was conducted.en_US
dc.description.abstractV předkládané práci studujeme otázku sekvenčního testování změny měřítka. Předpokládáme, že máme k dispozii stabilní historické období délky m. Cílem je odvodit testy s asymptoticky omezenou pravděpodobností chyby I. druhou a silou 1 při m jdoucím do nekonečna. Byly navrženy dvě takovéto procedury, první využívající odhadů rozptylu z histrického období a druhá odhadů rekurzivních. Pro obě testové statistiky byla odvozena rozdělení jak za platnosti nulové hypotézy, kdy se model nemění, tak i za platnosti alternativy, kdy v zenámém čase dojde ke změně měřítka. dále byla provedena simulační studie pro vyhodnocení výkonnosti procedur při konečném m.cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.titleRekurzivní postupy pro detekci změny rozdělenícs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-06-17
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId88421
dc.title.translatedRecursive procedures for detection of changesen_US
dc.identifier.aleph001557365
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineProbability, mathematical statistics and econometricsen_US
thesis.degree.disciplinePravděpodobnost, matematická statistika a ekonometriecs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPravděpodobnost, matematická statistika a ekonometriecs_CZ
uk.degree-discipline.enProbability, mathematical statistics and econometricsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csV předkládané práci studujeme otázku sekvenčního testování změny měřítka. Předpokládáme, že máme k dispozii stabilní historické období délky m. Cílem je odvodit testy s asymptoticky omezenou pravděpodobností chyby I. druhou a silou 1 při m jdoucím do nekonečna. Byly navrženy dvě takovéto procedury, první využívající odhadů rozptylu z histrického období a druhá odhadů rekurzivních. Pro obě testové statistiky byla odvozena rozdělení jak za platnosti nulové hypotézy, kdy se model nemění, tak i za platnosti alternativy, kdy v zenámém čase dojde ke změně měřítka. dále byla provedena simulační studie pro vyhodnocení výkonnosti procedur při konečném m.cs_CZ
uk.abstract.enIn the thesis we study a sequential monitoring scheme for detecting a change in variance. We assume to have a stable historical period of length m. The goal is to propose tests with asymptotically small probability of type I error and power 1 as m tends to infinity. Two such procedures were proposed. The first uses estimates of variance from the historical period, the second uses recursive estimates. The distribution under the null hypothesis and also under the alternative hypothesis was derived for both test statistics. Furthermore a simulation study for of the finite sample performance of the monitoring schemes was conducted.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV