Zobrazit minimální záznam

Alternativní modely výnosových křivek : regionální modely
dc.contributor.advisorSeidler, Jakub
dc.creatorŠopov, Boril
dc.date.accessioned2017-04-19T22:15:03Z
dc.date.available2017-04-19T22:15:03Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/23747
dc.description.abstractTato diplomová práce představuje několik modelů výnosových křivek. Vycházíme z dynamického modelu Nelson-Siegel, který jsme dále rozšířili pro modelování regionálních latentních faktorů a hlavních komponentů. Naši analýzu převážně zaměříme na středoevropské výnosové křivky denominované v těchto měnách: CZK, HUF, PLN a SKK. Hlavním přinosem této diplomové práce je vytvoření komplexního rámce, který umožňuje analýzu výnosových křivek, přípravu krizových scénářů a detekci strukturálních změn.cs_CZ
dc.description.abstractIn this thesis, we focus on thorough yield curve modelling. We build on extended classical Nelson-Siegel model, which we further develop to accommodate unobserved regional common factors and principal components. We centre our discussion on central European currencies' yield curves: CZK, HUF, PLN and SKK. We propose two novel models to capture regional dynamics; one based purely on state space formulation and the other relying also on principal components of the regional yield curves. Moreover, we supplement the models with two application examples in risk management and structural break detection. The main contribution of this thesis is a creation of a complete framework that enables us to analyse yield curves, to design risk scenarios and to detect structural breaks of various types.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.titleAlternative field curve modelling approach : regional modelsen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-02-04
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId82355
dc.title.translatedAlternativní modely výnosových křivek : regionální modelycs_CZ
dc.contributor.refereeBaruník, Jozef
dc.identifier.aleph001200722
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce představuje několik modelů výnosových křivek. Vycházíme z dynamického modelu Nelson-Siegel, který jsme dále rozšířili pro modelování regionálních latentních faktorů a hlavních komponentů. Naši analýzu převážně zaměříme na středoevropské výnosové křivky denominované v těchto měnách: CZK, HUF, PLN a SKK. Hlavním přinosem této diplomové práce je vytvoření komplexního rámce, který umožňuje analýzu výnosových křivek, přípravu krizových scénářů a detekci strukturálních změn.cs_CZ
uk.abstract.enIn this thesis, we focus on thorough yield curve modelling. We build on extended classical Nelson-Siegel model, which we further develop to accommodate unobserved regional common factors and principal components. We centre our discussion on central European currencies' yield curves: CZK, HUF, PLN and SKK. We propose two novel models to capture regional dynamics; one based purely on state space formulation and the other relying also on principal components of the regional yield curves. Moreover, we supplement the models with two application examples in risk management and structural break detection. The main contribution of this thesis is a creation of a complete framework that enables us to analyse yield curves, to design risk scenarios and to detect structural breaks of various types.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990012007220106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV