Hledat
Zobrazují se záznamy 851-860 z 1063
Modely volatility ARCH a GARCH
ARCH and GARCH volatility models
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hudecová, Šárka
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 29. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Stochastické modelování úmrtnosti pro více populací
Stochastic mortality modeling for multiple populations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 07. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Stochastické modelování úmrtnosti pro více populací Abstrakt: Tato práce se zabývá možnostmi modelování a předpovídání věkově specifické míry úmrtnosti. Úvodní část práce shrnuje základní pojmy z oblasti ...
Title: Stochastic mortality modelling for multiple populations Abstract: This thesis deals with the possibilities of modelling and forecasting of age-specific mortality rates. The introductory part summarizes the basic ...
Title: Stochastic mortality modelling for multiple populations Abstract: This thesis deals with the possibilities of modelling and forecasting of age-specific mortality rates. The introductory part summarizes the basic ...
Coupling a rychlost konvergence diskrétních MCMC algoritmů.
Coupling and speed of convergence of discrete MCMC algorithms.
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prokešová, Michaela
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 27. 06. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Konvergence marginálního rozdělení Markovova řetězce ke stacionárnímu rozdělení je důležitá vlastnost, která má v moderní matematice mnoho aplikací. Jednou z nich jsou např. Markov Chain Monte Carlo algoritmy, které slouží ...
Convergence of the marginal distribution of a Markov chain to its stationary distribution is an essential property of this model with many applications in different fields of modern mathematics. Such typical applications ...
Convergence of the marginal distribution of a Markov chain to its stationary distribution is an essential property of this model with many applications in different fields of modern mathematics. Such typical applications ...
Investiční strategie
Investment strategies
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 16. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci pojednáváme o úrokových měrách a uvádíme základní modely krátkodobých úrokových měr. Dále pak popisujeme finanční aktiva závislá na úrokové míře. Představujeme pojem durace a výpočet durace portfolia ...
In this thesis we study interest rates and we introduce short rates models. Then we study interest rate dependent financial assets. Next we introduce duration and duration of portfolio of bonds. In the next part we focus ...
In this thesis we study interest rates and we introduce short rates models. Then we study interest rate dependent financial assets. Next we introduce duration and duration of portfolio of bonds. In the next part we focus ...
Neproporcionální zajištění v Solventnosti II
Non-proportional Reinsurance in Solvency II
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Justová, Iva
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 28. 06. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Neproporcionální zajištění v Solventnosti II Autor: Tereza Havlíková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. E-mail vedoucího: iva ...
Title: Non-proportional Reinsurance in Solvency II Author: Tereza Havlíková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. Supervisor's e-mail address: iva ...
Title: Non-proportional Reinsurance in Solvency II Author: Tereza Havlíková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. Supervisor's e-mail address: iva ...
Testy založené na empirických charakteristických funkcích
Tests based on empirical characteristic functions
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 17. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Modely změn v ekonometrických časových řadách
Models of changes in econometric time sequences
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 01. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá detekcí změn parametrů v ekonometrických regresních modelech v situaci, kdy existuje stabilní trénovací množina pro počáteční odhad parametrů. Podrobně jsou prezentovány dva známé sekvenční testy - ...
This paper is concerned with change-point detection in parameters of econometric regression models when a training set of data without any change is available. There are presented two well- known sequential tests - CUSUM ...
This paper is concerned with change-point detection in parameters of econometric regression models when a training set of data without any change is available. There are presented two well- known sequential tests - CUSUM ...
Míchání karet a konvergence Markovských řetězců
Mixing cards and convergence of Markov chains
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prokešová, Michaela
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 04. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce představuje míchání karet jako náhodnou procházku na grupě permutací. Dokonale zamíchané karty jsou definovány jako rovnoměrné rozdělení na této grupě. Vzdálenost rovnoměrného rozdělení a rozdělení Markovského ...
This thesis presents mixing of a deck of cards as a random walk on the group of permutations. Perfectly shuffled deck of cards is defined as uniform distribution on this group. For analysis of the distance between the ...
This thesis presents mixing of a deck of cards as a random walk on the group of permutations. Perfectly shuffled deck of cards is defined as uniform distribution on this group. For analysis of the distance between the ...
Modelování finančních časových řad
Modelling financial time series
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This diploma thesis deals with modelling nancial time series and especially the changing volatility of nancial returns, which is characteristic for them. The theoretical part of the thesis describes several processes with ...
Statistika směrových dat s využitím v krystalografii
Statistics of directional data with an application in crystallography
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šedivý, Ondřej
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 08. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se nejprve seznámíme se základními krystalografickými pojmy včetně principu metody EBSD zkoumající mikrostrukturu látky. Následně před- stavíme šest nejčastěji užívaných popisů trojrozměrné orientace krystalické ...
The main purpose of this thesis is to derive methods used to estimate the mean orientation of a grain in polycrystalline material. The estimation is highly impor- tant in crystallography. However, it is often expressed by ...
The main purpose of this thesis is to derive methods used to estimate the mean orientation of a grain in polycrystalline material. The estimation is highly impor- tant in crystallography. However, it is often expressed by ...