Hledat
Zobrazují se záznamy 31-40 z 134
Kreditní riziko
Credit risk
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložení práci se zabýváme modelováním úvěrového rizika, konkrétně pravděpodobnosti a doby do selhání. Nejdříve prezentujeme dvě v praxi často používané metody pro určení časové struktury pravděpodobnosti selhání. První ...
This thesis is concerned in credit risk modelling, especially the default probability and time to default variable. It deals with two commonly used methods to figure out the term structure of default probability. The first ...
This thesis is concerned in credit risk modelling, especially the default probability and time to default variable. It deals with two commonly used methods to figure out the term structure of default probability. The first ...
Aplikace teorie statistiky pro řízení procesů
Application of the Theory of Statistics to Controlling Processes
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Koch, Roman
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 26. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This dissertation is considered to statistical control of call center. There are suggested a possible description of the center and identify key parameters which influence its performance on the base of measured informations. ...
Diplomová práce se zabývá problematiou řízení call centra na základě statických metod. Navrhuje popis call centra a dohaduje klíčové parametry ovlivňující jeho činnost z naměřených dat. V práci je popsána konstrukce modelu ...
Diplomová práce se zabývá problematiou řízení call centra na základě statických metod. Navrhuje popis call centra a dohaduje klíčové parametry ovlivňující jeho činnost z naměřených dat. V práci je popsána konstrukce modelu ...
Pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobé pracovní neschopnosti
Long-Term Insurance and Permanent Health Insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 24. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá pojištením dlouhodobé péce a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Oba produkty jsou zarazeny mezi produkty soukromého zdravotního pojištení, o kterém pojednává první kapitola. Ve druhé kapitole najdeme ...
This thesis deals with long-term care insurance and disability insurance. Both products are classified as products of private health insurance which is described in the first chapter. We can find characteristics of longterm ...
This thesis deals with long-term care insurance and disability insurance. Both products are classified as products of private health insurance which is described in the first chapter. We can find characteristics of longterm ...
Modely měření úvěrového rizika dlužníků
Credit Scoring Models
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Marosi, Gabriel
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 26. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diploma t hesis deals with fund ament al attributes of credit risks, hist orie development of models and selected statist ical methods for counter party risk meas urement . The mat erial is focused on aplication of cluster ...
Diplomová práce pojednává o základních rysech úvěrového rizika, historickém vývoji modelů a vybraných statistickým metodách k měření úvěrového rizika dlužníků. Práce se především zaměřujem na využití shlukové analýzy a ...
Diplomová práce pojednává o základních rysech úvěrového rizika, historickém vývoji modelů a vybraných statistickým metodách k měření úvěrového rizika dlužníků. Práce se především zaměřujem na využití shlukové analýzy a ...
ACD model a český kapitálový trh
ACD Model and the Czech Capital Market
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šmíd, Martin
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 12. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This study is concerned with the autoregressive conditional duration model (ACD) and its applications on the data from the Prague Stock exchange. The ACD model is particularly suitable for the analysis of data which arrive ...
Aplikace náhodných procesů ve financích
Applications of stochastic processes in finance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 16. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis we consider a stochastic volatility model based on non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process (see also Barndor -Nielsen and Shephard [1]) where the logarithm of an asset price is the solution of a stochastic ...
Možnosti využití statistických metod v pojišťovnictví
Possibilities of Using Statistical Methods in Insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hanusek, Lubomír
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 24. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Nazev prace: Moznosti vyu/iti statistickyeh metod v pojisYovnictvi Autor: Melinda Pnugschova Katedra: Katedra pravdepodobnosli a matematickestatistiky Vedouci diplomove pracc: Ing. Lubomir Ilanusek e-mail vedouciho: ...
Nazev prace: Moznosti vyu/iti statistickyeh metod v pojisYovnictvi Autor: Melinda Pnugschova Katedra: Katedra pravdepodobnosli a matematickestatistiky Vedouci diplomove pracc: Ing. Lubomir Ilanusek e-mail vedouciho: ...
Nazev prace: Moznosti vyu/iti statistickyeh metod v pojisYovnictvi Autor: Melinda Pnugschova Katedra: Katedra pravdepodobnosli a matematickestatistiky Vedouci diplomove pracc: Ing. Lubomir Ilanusek e-mail vedouciho: ...
Rozvrhovací úlohy typu Flow-shop
Flow-shop Problems
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Tegze, Miron
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 16. 02. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Je podán popis rozvrhování flow shop a lot streaming včetně příkladu. Dále jsou ukázány metody a algoritmy pro řešení různých verzí problému určení velikostí skupin pro přepravu mezi stroji v prostředí flow shop se dvěma ...
A description of flow shop and lot streaming including an example is given. Methods and algorithms ofr solving various modifications of the single job two-machine flow shop transfer lot sizing problem are shown. It starts ...
A description of flow shop and lot streaming including an example is given. Methods and algorithms ofr solving various modifications of the single job two-machine flow shop transfer lot sizing problem are shown. It starts ...
Rekurzivní postupy pro detekci změny rozdělení
Recursive procedures for detection of changes
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 17. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the thesis we study a sequential monitoring scheme for detecting a change in variance. We assume to have a stable historical period of length m. The goal is to propose tests with asymptotically small probability of type ...
Giniho index
Gini's index
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvára, Karel
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 12. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen