Hledat
Zobrazují se záznamy 31-40 z 194
Statistické vlastnosti českého kapitálového trhu
Statistical Properties of the Czech Capital Market.
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šmíd, Martin
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 14. 05. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá popisem chování titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha (BCPP) na základě rozdílných vlastností výnosů obchodů uzavřených na BCPP a výnosů kotací tvůrců trhu. Toto je provedeno ...
This diploma thesis tackles the behavioral description of stocks which are offered at Prague Stock Exchange (PSE). This is carried out by comparison of Statistical properties of returns of individual trades and market ...
This diploma thesis tackles the behavioral description of stocks which are offered at Prague Stock Exchange (PSE). This is carried out by comparison of Statistical properties of returns of individual trades and market ...
Poissonovo rozdělení a příbuzné modely
Poisson distribution and related models
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Anděl, Jiří
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 29. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Výpočet historické volatility FX-opcí
Calculating Historical Volatility of FX-Options
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Strakoš, Jan
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je sestavit model pro výpočet historické volatility FX-opcí založený na numerické simulaci finančního procesu zvaného dynamický delta hedging z pohledu delta-neutrálního portfolia. Pro empirické ...
The goal of this master thesis is to set up a model for the count of historical FX options volatility based on numeric simulation of the financial process called dynamic delta hedging in view of delta-neutral portfolio. ...
The goal of this master thesis is to set up a model for the count of historical FX options volatility based on numeric simulation of the financial process called dynamic delta hedging in view of delta-neutral portfolio. ...
Aplikace metod mnohorozměrné statistiky ve finanční analýze.
An Application of the Multivariate Statistical Methods in Financial Analysis.
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 30. 05. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Vícerozměrné systémy bonus malus v neživotním pojištění
Multidimensional Bonus Malus Systems in Non-life Insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mandl, Petr
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 30. 05. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Bonus-malus systémy jsou tarifní systémy určující pojistné v závislosti na škodním průběhu pojištěných rizik v předchozích obdobích. Tato práce se zabývá výpočtem podílu rizika připadajícího na pojistníky a na pojišťovnu. ...
Bonus-malus systems are tariff systems which determine premium depending on clairn history of insured risks in previous periods. The thesis deals with computation of part of risk which falls on policy holders and on insurance ...
Bonus-malus systems are tariff systems which determine premium depending on clairn history of insured risks in previous periods. The thesis deals with computation of part of risk which falls on policy holders and on insurance ...
Modely celočíselných časových řad
Models of integer-valued time series
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 13. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci jsou studovány zobecněné nezáporné celočíselné autoregresní procesy typu GINAR (generalized integer autoregressive) definované pomocí Steutelova a van Harnova zobecněného operátoru. Vlastnosti tohoto náhodného ...
In the presented work the generalized integer valued processes GINAR founded on the Steutel and van Harn generalized operator are studied. Properties of this operator, which are based on the sum of i.i.d. random variables ...
In the presented work the generalized integer valued processes GINAR founded on the Steutel and van Harn generalized operator are studied. Properties of this operator, which are based on the sum of i.i.d. random variables ...
Použití genetické informace v pojišťovnictví. Alzheimerova choroba v pojištění dlouhodobé péče.
The Use of Genetic Tests in the Insurance Industry. Alzheimerś Disease in Long-Term Care Insurance.
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Bohumský, Petr
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 26. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The dissertation can be viewed at as a contribution to the discussion about using genetic information in the insurance industry. The debate is fully being held in the United Kingdom and other countries. It is only a matter ...
Na diplomovou práci lze nahlížet jako na príspevek do diskuze o zohlednení genetické informace v pojištovnictví. Debata naplno probíhá ve Velké Británii a dalších zemích a je jen otázkou casu, kdy bude zahájena i v CR. ...
Na diplomovou práci lze nahlížet jako na príspevek do diskuze o zohlednení genetické informace v pojištovnictví. Debata naplno probíhá ve Velké Británii a dalších zemích a je jen otázkou casu, kdy bude zahájena i v CR. ...
Birkhoffův a Stassenův problém
The Birkhoff and Stassen Problem
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Štěpán, Josef
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 18. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Shluková analýza ve financích
Cluster Analysis in Finance
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 07. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Imunizace úvěrového rizika
Immunisation of the credit risk
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 27. 06. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen