Hledat
Zobrazují se záznamy 21-30 z 58
Generování náhodného výběru s předepsanými vlastnostmi s aplikacemi v bankovnictví
Generating of Random Samples with Given Properties and Application to Banking
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 05. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Odhad rizika v měsíčním horizontu na základě dvouleté časové řady
Estimations of risk with respect to monthly horizon based on the two-year time series
Rigorózní práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Houfková, Lucia
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 19. 01. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci jsou popsány nejpoužívanější míry rizika, volatilita, hodnota v riziku (VaR) a očekávaná ztráta (ES), a modely pro měření tržního rizika jak v denním, tak v měsíčním horizontu. Jsou ukázány nedostatky použití ...
The thesis describes commonly used measures of risk, such as volatility, Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES), and is tasked with creating models for measuring market risk. It is concerned with the risk over ...
The thesis describes commonly used measures of risk, such as volatility, Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES), and is tasked with creating models for measuring market risk. It is concerned with the risk over ...
Minimaxové kriteriume finančním rozhodování
Minimax criterion in financial decision making
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 16. 02. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Predikce poptávky po oběživu v ekonomice z hlediska centrální banky
Prediction of the Need of Money in Economics from the Point of View of Central Bank
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 26. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This diploma thesis deals with modeling and forecasting of the daily series of currency in circulation, which is one of the main autonomous factors influencing the liquidity of financial markets. Reasons for its modeling ...
Modely změn v ekonometrických časových řadách
Models of changes in econometric time sequences
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 23. 01. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá detekcí změn parametrů v ekonometrických regresních modelech v situaci, kdy existuje stabilní trénovací množina pro počáteční odhad parametrů. Podrobně jsou prezentovány dva známé sekvenční testy - ...
This paper is concerned with change-point detection in parameters of econometric regression models when a training set of data without any change is available. There are presented two well- known sequential tests - CUSUM ...
This paper is concerned with change-point detection in parameters of econometric regression models when a training set of data without any change is available. There are presented two well- known sequential tests - CUSUM ...
Slabá konvergence pravděpodobnostních měr
Weak convergence of probability measures
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 03. 03. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Rekurzivní postupy pro detekci změny rozdělení
Recursive procedures for detection of changes
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 17. 06. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the thesis we study a sequential monitoring scheme for detecting a change in variance. We assume to have a stable historical period of length m. The goal is to propose tests with asymptotically small probability of type ...
V předkládané práci studujeme otázku sekvenčního testování změny měřítka. Předpokládáme, že máme k dispozii stabilní historické období délky m. Cílem je odvodit testy s asymptoticky omezenou pravděpodobností chyby I. druhou ...
V předkládané práci studujeme otázku sekvenčního testování změny měřítka. Předpokládáme, že máme k dispozii stabilní historické období délky m. Cílem je odvodit testy s asymptoticky omezenou pravděpodobností chyby I. druhou ...
Vícekriteriální hry
Multicriteria games
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 18. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o konceptech řešení vícekriteriálních her. Vícekriteriální hra je speciální případ z teorie her, kdy výplatní funkce alespoň jednoho hráče je vek- tor, a hráč chce maximalizovat všechna kritéria ...
The concern of this thesis is to discuss different multicriteria games solution concepts. Multicriteria game is a special case from the game theory if the payoff function of at least one player is a vector and the player ...
The concern of this thesis is to discuss different multicriteria games solution concepts. Multicriteria game is a special case from the game theory if the payoff function of at least one player is a vector and the player ...
Stationary Distribution of Time Series
Stationary Distribution of Time Series
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 16. 02. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Deterministic and Stochastic Epidemic Models
Deterministic and Stochastic Epidemic Models
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Štěpán, Josef
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 11. 11. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen