Hledat
Zobrazují se záznamy 11-20 z 91
Analýza strukturovaných produktů
The analysis of structured products
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Myška, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Po zavedení základní teorie ze stochastické analýzy používané ve finanční matematice v předložené práci studujeme strukturované produkty a některé ze způsobů jejich oceňování. Konkrétně se zabýváme jedním typem bariérových ...
After an introduce to theory of stochastic analysis used in financial mathematics the structured products and their pricing are studied in the present work. Particularly one type of barrier options (down-and-out call ...
After an introduce to theory of stochastic analysis used in financial mathematics the structured products and their pricing are studied in the present work. Particularly one type of barrier options (down-and-out call ...
Úvod do bootstrapu s aplikacemi
An Introduction to the Bootstrap with Applications
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 18. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Hierarchical Structures in Equilibrium Problems
Hierarchical Structures in Equilibrium Problems
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 06. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Poissonovo rozdělení a příbuzné modely
Poisson distribution and related models
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Anděl, Jiří
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 29. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Shluková analýza ve financích
Cluster Analysis in Finance
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 07. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Modely úrokových měr a jejich citlivost na vstupní data
Models of interest rates and their sensitivity with respect to input data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Janeček, Martin
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Metody výpočtu veličiny VaR pro tržní riziko.
Calculation methods of market risk VaR.
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Myška, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 25. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Statistické metody pro proporce
Statistical Methods for Proportions
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 07. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Analýza rozptylu dvojného třídění pro heteroskedastická data
Two-way analysis of variance for heteroscedastic data
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Bubelíny, Peter
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 27. 01. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Finanční deriváty
Financial derivatives
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci se zabýváme oceňováním finančních derivátů. K vybudování oceňovacího modelu využíváme teorii stochastického kalkulu. Postupujeme přitom na dostatečně obecné úrovni, která umožňuje aplikaci pro různé druhy ...
In the present thesis we study methods of nancial derivatives valuation. We use stochastic calculus theory to build up the pricing model and to proceed on sufficiently general level which enables us to apply the model to ...
In the present thesis we study methods of nancial derivatives valuation. We use stochastic calculus theory to build up the pricing model and to proceed on sufficiently general level which enables us to apply the model to ...