Hledat
Zobrazují se záznamy 131-134 z 134
Modelování výše škod v čase pomocí kopulí
Modelling the Loss Development in Time with Aid of Copulas
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šváb, Jan
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: There is proposed and described stochastic approach of calculation of IBNR reserve based on modelling loss development in time using copulas in this thesis. The first chapter determinates basic terms of copula theory and ...
Matematické modely LGD
Mathematical Models for LGD
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Charamza, Pavel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 04. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je popsat a na reálných datech vyzkoušet možné matematické modely pro odhad LGD. Krome bežných modelů lineární a logistické regrese se zde zaměřujeme zejména na metody využívající průběžných a cenzorovaných ...
The aim of the present work is to describe possible models for LGD estimation and to test them on the real data. Besides common linear and logistic regression models we aim to describe the methods using running and censored ...
The aim of the present work is to describe possible models for LGD estimation and to test them on the real data. Besides common linear and logistic regression models we aim to describe the methods using running and censored ...
Oddělení majetku penzijního fondu od majetku klientů
Separation of pension fund assets to administrator and clients parts
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Středová, Marcela
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Důchodový systém prochází v posledních letech řadou reforem, jejichž dopad se projeví na všech účastnících tohoto systému. Tato diplomová práce se zabývá současným stavem penzijního připojištění v ČR a především pak jeho ...
Metodiky Solvency II pro neživotní pojištění
Solvency II Methods for Non Life Insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mandl, Petr
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen