Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 47
Teorie her v praxi
Game theory in praxis
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 29. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Kellyho kriterium
Kelly Criterion
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 30. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Některé jednovýběrové testy
Selected one-sample tests
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 07. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Párové testy s chybějícími pozorováními
Paired tests with missing observations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvára, Karel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 14. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je nalézt postupy pro testování rovnosti středních hodnot u výběru z dvourozměrného normálního rozdělení v případě chybějících pozorování pro jednu nebo obě náhodné veličiny. Jedním z možných řešení je ...
The aim of this work is to find procedures for testing the equality of means of a bivariate normal distribution when observations are missing on one or both variables. One of the possible solutions is to discard the ...
The aim of this work is to find procedures for testing the equality of means of a bivariate normal distribution when observations are missing on one or both variables. One of the possible solutions is to discard the ...
Analýza strukturovaných produktů
The analysis of structured products
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Myška, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Po zavedení základní teorie ze stochastické analýzy používané ve finanční matematice v předložené práci studujeme strukturované produkty a některé ze způsobů jejich oceňování. Konkrétně se zabýváme jedním typem bariérových ...
After an introduce to theory of stochastic analysis used in financial mathematics the structured products and their pricing are studied in the present work. Particularly one type of barrier options (down-and-out call ...
After an introduce to theory of stochastic analysis used in financial mathematics the structured products and their pricing are studied in the present work. Particularly one type of barrier options (down-and-out call ...
Poissonovo rozdělení a příbuzné modely
Poisson distribution and related models
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Anděl, Jiří
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 29. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Shluková analýza ve financích
Cluster Analysis in Finance
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 07. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Metody výpočtu veličiny VaR pro tržní riziko.
Calculation methods of market risk VaR.
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Myška, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 25. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Finanční deriváty
Financial derivatives
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci se zabýváme oceňováním finančních derivátů. K vybudování oceňovacího modelu využíváme teorii stochastického kalkulu. Postupujeme přitom na dostatečně obecné úrovni, která umožňuje aplikaci pro různé druhy ...
In the present thesis we study methods of nancial derivatives valuation. We use stochastic calculus theory to build up the pricing model and to proceed on sufficiently general level which enables us to apply the model to ...
In the present thesis we study methods of nancial derivatives valuation. We use stochastic calculus theory to build up the pricing model and to proceed on sufficiently general level which enables us to apply the model to ...
Odhady Value at Risk pro tržní a kreditní riziko
Estimations of market and credit Value at Risk
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 11. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen