Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 245
Vícerozměrné míry rizika
Multidimensional risk measures
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 06. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se budeme věnovat víceperiodickým mírám rizika a budeme pro ně formulovat víceperiodické modely. Víceperiodické modely berou v úvahu možnost reinvestice a tím zachycují lépe reálnou situaci než jednoperiodické ...
This thesis deals with multiperiod risk measures and multiperiod models with these risk measures in the objective are formulated. Multiperiod models consider the possibility of an intermediate actions within the investment ...
This thesis deals with multiperiod risk measures and multiperiod models with these risk measures in the objective are formulated. Multiperiod models consider the possibility of an intermediate actions within the investment ...
Výběrové metody v lesnictví
Sampling methods in forestry
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 18. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá výběrovými strategiemi v lesnictví. Po- pisuje jejich teoretické aspekty i aplikace na reálné krajině. Výběrové me- tody v lesnictví mají velký význam především při inventarizaci lesů. Cílem ...
This diploma thesis is devoted to the sampling strategies in forestry. It describes their theoretical aspects and their applications on a real landscape. The sampling methods in forestry are of particular importance in ...
This diploma thesis is devoted to the sampling strategies in forestry. It describes their theoretical aspects and their applications on a real landscape. The sampling methods in forestry are of particular importance in ...
Stínové ceny a řízení portfolia s proporcionálními transakčními náklady
Shadow prices and portfolio management with proportional transaction costs
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 18. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o řízení portfolia s proporcionálními transakčními náklady. Cílem je popsat nástroj stínových cen, který slouží k nalezení optimální strategie spočívající ve stanovení mezí pro poměr bohatství ...
The diploma thesis describes portfolio management with proportional transaction costs. The main aim is to describe using of shadow prices to find the optimal Markov policies keeping the proportion of the investor's wealth ...
The diploma thesis describes portfolio management with proportional transaction costs. The main aim is to describe using of shadow prices to find the optimal Markov policies keeping the proportion of the investor's wealth ...
Výpočet kreditní hodnoty v riziku
Calculation of the Credit Value at Risk
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Benková, Markéta
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 26. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Thesis describes calculation of the credit value at risk for portfolio composed of traditional bank loans. The risk is measured by incurred expected and unexpected losses at the end of some time horizon. Thesis is splitted ...
Diplomová práce popisuje výpočet kreditní hodnoty v riziku pro portfolio složené z klasických bankovních úveru. Meřítkem kreditního rizika je velikost očekávané i neočekávané ztráty, kterou můžeme na portfoliu očekávat za ...
Diplomová práce popisuje výpočet kreditní hodnoty v riziku pro portfolio složené z klasických bankovních úveru. Meřítkem kreditního rizika je velikost očekávané i neočekávané ztráty, kterou můžeme na portfoliu očekávat za ...
Softwarové možnosti pro analýzu finančních časových řad
Software products for financial time series analysis
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 28. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce se věnuje některým metodám vhodným pro práci s finančními časovými řadami. Nejprve jsou představeny jednorozměrné lineární modely ARMA. Poté jsou popsány modely volatility ARCH a jejich zobecnění na modely ...
The present work deals with selected methods suitable to work with financial time series. Firstly, univariate linear models ARMA are introduced, followed by the description of volatility models ARCH and their generalization ...
The present work deals with selected methods suitable to work with financial time series. Firstly, univariate linear models ARMA are introduced, followed by the description of volatility models ARCH and their generalization ...
Stabilní rozdělení a finanční aplikace
Stable distribution and application to finance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 13. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Nazev pracc: Stabihn rozdeleni a iinancnf aplikacc Autor: Vadyni Oinclchcnko pravdipodobnosti a mateuiaticke statistiky Vedoucf diplomove praee: Prof. Lev Klebanov, DrSc. e-mail vedonci'ho: Lev.Klebanov@raff.cuni.cz Abstrakt: ...
Title: Stable distributions and application to finance Author: Vadym Omelchenko Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Lev Klebanov, DrSc. Supervisor's e-mail address: ...
Title: Stable distributions and application to finance Author: Vadym Omelchenko Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Lev Klebanov, DrSc. Supervisor's e-mail address: ...
Velká data - extrakce klíčových informací pomocí metod matematické statistiky a strojového učení
Big data - extraction of key information combining methods of mathematical statistics and machine learning
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Antoch, Jaromír
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá metodami zpracování dat, zejména analýzou hlav- ních komponent a její øídkou modi kací (AØHK), která je NP-tì¾kou úlohou. Úlohu AØHK lze pøepsat do regresního kontextu, ve kterém je øídkost typicky ...
This thesis is concerned with data analysis, especially with principal component analysis and its sparse modi cation (SPCA), which is NP-hard-to- solve. SPCA problem can be recast into the regression framework in which ...
This thesis is concerned with data analysis, especially with principal component analysis and its sparse modi cation (SPCA), which is NP-hard-to- solve. SPCA problem can be recast into the regression framework in which ...
Detekce změn v RCA modelech
Change detection in RCA models
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá autoregresními posloupnostmi s proměnnými koeficienty (RCA modely). V první části popisuje různé metody odhadů koeficientů RCA modelu. Hlavní je však část druhá, kde práce pojednává o procedurách mo- ...
The thesis describes Random Coefficient Autoregressive time series mo- dels (RCA models). In first chapter we introduce different types of estimati- ons for coefficients of RCA model. Main part is in second chapter, where ...
The thesis describes Random Coefficient Autoregressive time series mo- dels (RCA models). In first chapter we introduce different types of estimati- ons for coefficients of RCA model. Main part is in second chapter, where ...
Stanovení ekonomického kapitálu v neživotním pojištění
The economic capital determination in non-life insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lozsi, Imrich
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 24. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This paper takes an overall look at the stochastic model used for computing the solvency capital requirement in non-life insurance within the scope of Solvency II. Its purpose is to investigate the methods of aggregation ...
Použití stereologie pro charakterizaci struktury zrna nanomateriálů
Applications of stereology for characterization of nanomaterials grain structure
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 28. 01. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Prostředkem pro studium vnitřní struktury materiálů bývá realizace vhodného geometrického výběru, nejčastěji rovinného řezu. Prostorové vlastnosti se potom odhadují s použitím standardních stereologických metod. V této ...
The inner structure of materials is usually studied through the realization of suitable geometric sample, which is most often a plane section. Spatial characteristics are then estimated with the use of standard stereological ...
The inner structure of materials is usually studied through the realization of suitable geometric sample, which is most often a plane section. Spatial characteristics are then estimated with the use of standard stereological ...