Hledat
Zobrazují se záznamy 1-3 z 3
Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů
Backtesting Value-at-Risk: Comparison of selected approaches
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hendrych, Radek
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 13. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis focuses on the evaluation of different backtesting methods that are routinely applied to one of the most commonly used risk measure Value- at-Risk. The main goal of this thesis is to present approaches used to ...
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních ...
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních ...
Logaritmicky optimální investování
Log-optimal investment
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 04. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: 1. Abstrakt Nechť máme kapitál, který budeme redistribuovat do nějakých investičních příležitostí. Finanční ohodnocení těchto investic bude tvořit posloupnost nezávis- lých, stejně rozdělených náhodných vektorů nabývajících ...
1. Abstrakt Suppose we have a capital, which we will redistribute into investment op- portunities. The financial valuation of these investments will be a sequence of independent, identically distributed random vectors that ...
1. Abstrakt Suppose we have a capital, which we will redistribute into investment op- portunities. The financial valuation of these investments will be a sequence of independent, identically distributed random vectors that ...
Testy nezávislosti ve čtyřpolní kontingenční tabulce
Testing independence in two-by-two tables
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Účelem této práce je popsat tři známé statistické testy a testování nezávislosti v dvojrozměných kontingenčních tabulkách. Přesněji se budeme věnovat Pearso- novu χ2 , Fisherovu a Barnardovu testu, zároveň uvedeme příklady. ...
The main purpose of this work is to describe three well-known statistical tests of independence in two-by-two contingency tables. We will deeply study chi- squared test of independence, Fisher's exact test and Barnard's ...
The main purpose of this work is to describe three well-known statistical tests of independence in two-by-two contingency tables. We will deeply study chi- squared test of independence, Fisher's exact test and Barnard's ...