Hledat
Zobrazují se záznamy 1-8 z 8
Srovnání modelů pravděpodobností ve fotbalovém sázení
Comparison of Models for Probabilities in Football Betting
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 13. 02. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of the thesis is to compare different statistical models for football betting odds and determine the best performing once based on the historical performance of sport teams. There are at least three possible ...
Cílem práce je porovnat různé statistické modely pro fotbalové kurzy a předpovědět co nejlépe chování týmu na základě historických výkonů týmu. Jsou zde nejméně tři možnosti, jak počítat pravděpodobnost, a to nelineární ...
Cílem práce je porovnat různé statistické modely pro fotbalové kurzy a předpovědět co nejlépe chování týmu na základě historických výkonů týmu. Jsou zde nejméně tři možnosti, jak počítat pravděpodobnost, a to nelineární ...
Optimální rizikově senzitivní řízení v radikálních řetězcích
Optimal risk sensitive control in radical chains
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 07. 09. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the first segment this thesis deal with Markov chains with discreet time and a finite set of states. Subsequently there is introduced valuation of transitions and a possibility of controlling these chains. Yields from ...
Tato práce se v první části zabývá markovskými řetězci s diskrétním časem a s ko- nečnou množinou stavů. Následně je zavedeno ocenění přechodů a možnost řízení těchto řetězců. Výnosy z ocenění přechodů jsou pak dosazeny ...
Tato práce se v první části zabývá markovskými řetězci s diskrétním časem a s ko- nečnou množinou stavů. Následně je zavedeno ocenění přechodů a možnost řízení těchto řetězců. Výnosy z ocenění přechodů jsou pak dosazeny ...
Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů
Backtesting Value-at-Risk: Comparison of selected approaches
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hendrych, Radek
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 13. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis focuses on the evaluation of different backtesting methods that are routinely applied to one of the most commonly used risk measure Value- at-Risk. The main goal of this thesis is to present approaches used to ...
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních ...
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních ...
Klasifikace založená na směsových modelech
Classification based on mixture models
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 07. 09. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with classification based on mixture models, mainly on models finite normal. At first, there are introduced basic definitions and characteristics of finite mix- tures. Afterwards there is described the ...
Tato práce se zabývá klasifikací založenou na směsových modelech, a to převážně na modelech konečných normálních. Nejprve jsou zavedeny základní definice a vlastnosti konečných směsí. Následně je zde popsána metoda maximální ...
Tato práce se zabývá klasifikací založenou na směsových modelech, a to převážně na modelech konečných normálních. Nejprve jsou zavedeny základní definice a vlastnosti konečných směsí. Následně je zde popsána metoda maximální ...
Logaritmicky optimální investování
Log-optimal investment
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 04. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: 1. Abstrakt Nechť máme kapitál, který budeme redistribuovat do nějakých investičních příležitostí. Finanční ohodnocení těchto investic bude tvořit posloupnost nezávis- lých, stejně rozdělených náhodných vektorů nabývajících ...
1. Abstrakt Suppose we have a capital, which we will redistribute into investment op- portunities. The financial valuation of these investments will be a sequence of independent, identically distributed random vectors that ...
1. Abstrakt Suppose we have a capital, which we will redistribute into investment op- portunities. The financial valuation of these investments will be a sequence of independent, identically distributed random vectors that ...
Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů
Backtesting Value-at-Risk: Comparison of selected approaches
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hendrych, Radek
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 13. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Reverzní hypotéka
Reverse mortgage
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 11. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Veřejné 1 / 1 20.7.2018 Abstrakt: Reverzní hypotéky jsou v současné době relativně novými produkty na českém trhu a v této práci věnujeme jejích problematice. V práci jsou popsána ...
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Veřejné 1 / 1 20.7.2018 Abstract: At this moment, reverse mortgages are relatively new products on the Czech market and this thesis deals with their problematics. In this thesis, ...
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Veřejné 1 / 1 20.7.2018 Abstract: At this moment, reverse mortgages are relatively new products on the Czech market and this thesis deals with their problematics. In this thesis, ...
Testy nezávislosti ve čtyřpolní kontingenční tabulce
Testing independence in two-by-two tables
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Účelem této práce je popsat tři známé statistické testy a testování nezávislosti v dvojrozměných kontingenčních tabulkách. Přesněji se budeme věnovat Pearso- novu χ2 , Fisherovu a Barnardovu testu, zároveň uvedeme příklady. ...
The main purpose of this work is to describe three well-known statistical tests of independence in two-by-two contingency tables. We will deeply study chi- squared test of independence, Fisher's exact test and Barnard's ...
The main purpose of this work is to describe three well-known statistical tests of independence in two-by-two contingency tables. We will deeply study chi- squared test of independence, Fisher's exact test and Barnard's ...