Show simple item record

Aktuárské rezervovací metody v neživotním pojištění
dc.contributor.advisorBranda, Martin
dc.creatorGao, Tongtong
dc.date.accessioned2024-11-29T01:10:11Z
dc.date.available2024-11-29T01:10:11Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/192932
dc.description.abstractTato práce zkoumá běžné metody výpočtu rezerv na pojištění v neživotním pojištění, včetně tradiční metody řetězového žebříku (CL) a metody Bornhuetter-Ferguson (BF), jakož i stochastických metod, jako jsou Generalizované lineární modely (GLM) a Generalizované lineární smíšené modely (GLMM). Porovnáním těchto metod jsme zjistili, že stochastické metody jsou účinnější při zachycování náhodných výkyvů v datech. K ověření těchto závěrů aplikujeme tyto modely na reálná pojišťovací data a analyzujeme výsledky. Závěry této studie poskytují důležité pokyny a reference pro odhad rezerv v pojišťovacím průmyslu.cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectloss reserve|chain ladder|generalized linear models|generalized linear mixed modelsen_US
dc.subjectrezerva na škody|řetězový žebřík|generalizované lineární modely|generalizované lineární smíšené modelycs_CZ
dc.titleActuarial reserving methods for non-life insuranceen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2024
dcterms.dateAccepted2024-09-05
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId265309
dc.title.translatedAktuárské rezervovací metody v neživotním pojištěnícs_CZ
dc.contributor.refereeCipra, Tomáš
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial and Insurance Mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineFinancial and Insurance Mathematicscs_CZ
thesis.degree.programFinancial and Insurance Mathematicsen_US
thesis.degree.programFinancial and Insurance Mathematicscs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinancial and Insurance Mathematicscs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial and Insurance Mathematicsen_US
uk.degree-program.csFinancial and Insurance Mathematicscs_CZ
uk.degree-program.enFinancial and Insurance Mathematicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato práce zkoumá běžné metody výpočtu rezerv na pojištění v neživotním pojištění, včetně tradiční metody řetězového žebříku (CL) a metody Bornhuetter-Ferguson (BF), jakož i stochastických metod, jako jsou Generalizované lineární modely (GLM) a Generalizované lineární smíšené modely (GLMM). Porovnáním těchto metod jsme zjistili, že stochastické metody jsou účinnější při zachycování náhodných výkyvů v datech. K ověření těchto závěrů aplikujeme tyto modely na reálná pojišťovací data a analyzujeme výsledky. Závěry této studie poskytují důležité pokyny a reference pro odhad rezerv v pojišťovacím průmyslu.cs_CZ
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV