Hledat
Zobrazují se záznamy 1-5 z 5
Reduced-form Approach to LGD Modeling
Modelovanie LGD metódou redukovaných informácií
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Seidler, Jakub
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 21. 03. 2012
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: The rigorous thesis deals with the advanced methods for estimating credit risk parameters from market prices: probability of default (PD) and loss given default (LGD). Precise evaluation of these parameters is important ...
Táto rigorózna práca sa zaoberá pokročilými metódami odhadu parametrov kreditného rizika na základe tržných cien. Týmito parametrami sú pravdepodobnosť zlyhania (PD - probability of default) a strata v prípade zlyhania ...
Táto rigorózna práca sa zaoberá pokročilými metódami odhadu parametrov kreditného rizika na základe tržných cien. Týmito parametrami sú pravdepodobnosť zlyhania (PD - probability of default) a strata v prípade zlyhania ...
Stress Testing of the Banking Sector in Emerging Markets: A Case of the Selected Balkan Countries
Zátěžové testování bankovního sektoru na rozvíjejících se trzích: příklad vybraných balkánských zemí
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Jakubík, Petr
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 21. 03. 2012
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Stress testing is a macro-prudential analytical method of assessing financial system's resilience to adverse events. This thesis describes the methodology of stress tests and illustrates stress testing for credit and market ...
Zátěžové testování je metoda makroekonomické analýzy, která hodnotí odol- nost finančního systému proti nepříznivým událostem. Tato práce popisuje metodiku zátěžových testů a ilustruje zátěžové testování pro úvěrové a tržní ...
Zátěžové testování je metoda makroekonomické analýzy, která hodnotí odol- nost finančního systému proti nepříznivým událostem. Tato práce popisuje metodiku zátěžových testů a ilustruje zátěžové testování pro úvěrové a tržní ...
Loan Book Credit Risk Stress Testing - Survey on Practice in the Czech Republic
Loan Book Credit Risk Stress Testing - Survey on Practice in the Czech Republic
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pečená, Magda
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 30. 03. 2011
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Stress testing is a general term for framework that assesses possible impact of an adverse shock on the financial health and a capital adequacy of a bank, other financial institution or the whole financial system. Because ...
Zátěžové testování je termínem používaným pro metody zkoumající dopad negativního šoku na finanční systém či kapitálovou přiměřenost jednotlivých finančních institucí. Jelikož úvěrové riziko je typicky nejvýznamnějším ...
Zátěžové testování je termínem používaným pro metody zkoumající dopad negativního šoku na finanční systém či kapitálovou přiměřenost jednotlivých finančních institucí. Jelikož úvěrové riziko je typicky nejvýznamnějším ...
An Empirical Analysis of Liquidity Situation and Interbank Rates in the Czech Republic during Global Crisis
x
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Geršl, Adam
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 19. 10. 2011
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: This diploma thesis focuses on the development of the interbank market liquidity and interest rates in the Czech interbank market with special focus on the period of global crisis. We analyze determinants of the interbank ...
Diplomová práce se zabývá vývojem likvidity a úrokových měr na českém mezibankovním trhu se zaměřením na období globální krize. Zjišťujeme faktory ovlivňující mezibankovní úrokové míry, a to vzhledem ke klíčové sazbě ...
Diplomová práce se zabývá vývojem likvidity a úrokových měr na českém mezibankovním trhu se zaměřením na období globální krize. Zjišťujeme faktory ovlivňující mezibankovní úrokové míry, a to vzhledem ke klíčové sazbě ...
Credit Risk in the Macroprudential Framework: Three Essays
Credit Risk in the Macroprudential Framework: Three Essays
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dědek, Oldřich
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 25. 09. 2012
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Úvěrové riziko v makroobezřetnostní politice: Tři eseje Disertační práce Autor: PhDr. Jakub Seidler Školitel: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc ...
Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies Credit Risk in the Macroprudential Framework: Three Essays DISSERTATION Author: PhDr. Jakub Seidler Supervisor: prof. Ing. Oldřich Dědek, ...
Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies Credit Risk in the Macroprudential Framework: Three Essays DISSERTATION Author: PhDr. Jakub Seidler Supervisor: prof. Ing. Oldřich Dědek, ...