Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 10
Does Bitcoin Have Potential To Co-Function with Fiat Money?
Má Bitcoin potenciál koexistovat s klasickými měnami?
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dědek, Oldřich
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 22. 06. 2016
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Tato práce zkoumá potenciál Bitcoinu, decentralizované digitální měny, konkurovat tradičním "papírovým" měnám. Aby to bylo možné, musel by se Bitcoin stát efektivním uchovatelem hodnoty, v čemž mu zatím bránila jeho vysoká ...
This paper examines the potential of Bitcoin, a decentralized digital currency, to pose competition to fiat currencies. To accomplish that, Bitcoin would have to become efficient as a store of value. Thus far, high volatility ...
This paper examines the potential of Bitcoin, a decentralized digital currency, to pose competition to fiat currencies. To accomplish that, Bitcoin would have to become efficient as a store of value. Thus far, high volatility ...
Effect of Election Preferences on the Stock Prices
Efekt volebních preferencí na ceny akcií
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kočenda, Evžen
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 16. 01. 2019
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Existuje poměrně velké množství empirických prací zaměřených na zkoumání faktorů ovlivňujících volatilitu akciových trhů. Koncept tržního sentimentu neboli nálady na trzích je populárním a často diskutovaným tématem. Doposud ...
There exist a lot of empirical researches, that examine what factors effect the stock market volatility. The concept of investor sentiment is quite popular and is frequently discussed. However, there does not exist any ...
There exist a lot of empirical researches, that examine what factors effect the stock market volatility. The concept of investor sentiment is quite popular and is frequently discussed. However, there does not exist any ...
Extreme value theory: Empirical analysis of tail behaviour of GARCH models
Teorie extrémních hodnot: Empirická analýza chování chvostů GARCH modelů
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šopov, Boril
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 20. 06. 2012
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Tato práce zkoumá schopnosti modelů z GARCH rodiny zachytit charakteristiky chvostů pomocí Monte Carlo simulace v rámci Podmíněné Teorie Extrémních Hod- not. Analýza je provedena pro tři modely GARCH typu: GARCH, EGARCH, ...
This thesis investigates the capability of GARCH-family models to capture the tail properties using Monte Carlo simulation in framework of Conditional Extreme Value Theory. Analysis is carried out for three different ...
This thesis investigates the capability of GARCH-family models to capture the tail properties using Monte Carlo simulation in framework of Conditional Extreme Value Theory. Analysis is carried out for three different ...
Vliv komunikace ECB na vybrané trhy eurozóny
The impact of ECB communication on selected financial markets in eurozone
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Moravcová, Michala
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 15. 06. 2017
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Tato práce zkoumá vliv komunikace Evropské centrální banky a ohlášení makroekonomických výsledků na cenu a volatilitu vybraných finančních trhů. Zkoumáme akciové trhy Německa a zemí PIGS (Portugalsko, Itálie, Španělsko, ...
This thesis investigates the impact of the European central bank communication and macroeconomic news announcements on the price and volatility of selected financial markets. We examine the stock markets of Germany and ...
This thesis investigates the impact of the European central bank communication and macroeconomic news announcements on the price and volatility of selected financial markets. We examine the stock markets of Germany and ...
The Volatility Patterns and Correlation of Cryptocurrencies: Overcoming the Bitcoin's primacy
The Volatility Patterns and Correlation of Cryptocurrencies: Overcoming the Bitcoin's primacy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Čech, František
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 09. 2017
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Tato diplomová práce se soustředí na vývoj kryptoměn, či přesněji, na proces konkurence mezi nimi při expanzi do širšího používání. Prvním cílem práce je zjistit, zda Bitcoin, jakožto první a stále nejvíce kapitalizovaná ...
The thesis focuses at the evolution of cryptocurrencies or more precisely at the competition process between them in expanding to broader usage. The first main goal of the work is to find out, whether Bitcoin, as the first ...
The thesis focuses at the evolution of cryptocurrencies or more precisely at the competition process between them in expanding to broader usage. The first main goal of the work is to find out, whether Bitcoin, as the first ...
Analysis of the US stock market during the COVID-19 pandemic
Analýza akciových trhů v USA během pandemie COVID-19
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Krištoufek, Ladislav
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 08. 06. 2021
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Tato práce zkoumá vliv pandemie COVID-19 na americký akciový index S&P 500 a jeho jedenáct sektorů. Pomocí modelů ARMA a T-GARCH na časové řadě denních výnosů od roku 2018 do března 2021 zkoumáme dopad na volatilitu, výnosy ...
This work investigates the effect of the COVID-19 pandemic on the S&P 500 stock index and its eleven sectors. Employing the ARMA and the T-GARCH model on a time series of daily returns from 2018 until March 2021, we examine ...
This work investigates the effect of the COVID-19 pandemic on the S&P 500 stock index and its eleven sectors. Employing the ARMA and the T-GARCH model on a time series of daily returns from 2018 until March 2021, we examine ...
Three Essays on Central European Foreign Exchange Markets
Tři eseje o měnových trzích ve střední Evropě
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Horváth, Roman
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 10. 2019
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: This dissertation thesis consists of three essays on new EU foreign exchange markets (FX), i.e. the Czech koruna, Polish zloty and Hungarian forint. In the first two essays, the impact of foreign macroeconomic news ...
Dizertační práce se skládá z tří esejí, které se zabývají vybranými měnovými kurzy nových členských zemí EU, tj. české koruny, polského zlotého a maďarského forintu. První dvě eseje zkoumají vliv vyhlašování makroekonomických ...
Dizertační práce se skládá z tří esejí, které se zabývají vybranými měnovými kurzy nových členských zemí EU, tj. české koruny, polského zlotého a maďarského forintu. První dvě eseje zkoumají vliv vyhlašování makroekonomických ...
Volume - volatility relation across different volatility estimators
Vztah obchodované množství - volatilita napříč různými odhady volatility
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Krištoufek, Ladislav
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 19. 06. 2013
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: The main objective of this thesis is to analyze whether traded volume increases predictive power of volatility. We are mostly focused on Garman-Klass volatility estimator, which is more efficient than squared returns. Both ...
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit, zda-li obchodované množství zlepšuje predikční schopnosti volatility. Převážně se zaměřujeme na Garman-Klassův odhad volatility, který je vydatnější než čtvercové výnosy. Jak ...
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit, zda-li obchodované množství zlepšuje predikční schopnosti volatility. Převážně se zaměřujeme na Garman-Klassův odhad volatility, který je vydatnější než čtvercové výnosy. Jak ...
The Impact of News on Videogame Stock Market Prices and Volatility
Vliv zpráv na ceny a volatilitu akciového trhu videoherního průmyslu
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Čech, František
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 21. 09. 2023
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: The thesis investigates the impact of social media and news headline sentiment on stock prices, specifically comparing gaming firms to companies from other industries. Tweets and news headlines containing keywords referring ...
Tato práce zkoumá vliv sentimentu na sociálních sítích a v novinových titulcích na ceny akcií, konkrétně porovnává společnosti z herního průmyslu s firmami z ostatních odvětví. Tweety obsahující klíčová slova odkazující ...
Tato práce zkoumá vliv sentimentu na sociálních sítích a v novinových titulcích na ceny akcií, konkrétně porovnává společnosti z herního průmyslu s firmami z ostatních odvětví. Tweety obsahující klíčová slova odkazující ...
Government bonds and stock market volatility: A Multivariate GARCH Analysis
Vládní bondy a volatilita kapitálového trhu: Analýza multivariate GARCH modelem
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Horváth, Roman
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 22. 06. 2016
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Korelace mezi výnosy na akciových a dluhopisových trzích (dale "korelace") mají velký zájem mezi investory, protože tento ukazatel jim pomáhá efektivněji alokovat zdroje a diverzifikovat investiční riziko. Investor by měl ...
The correlation between stock market returns and changes in bond market yields are of big interest among investors because this indicator helps them allocate their assets and diversify investment risk more effectively. An ...
The correlation between stock market returns and changes in bond market yields are of big interest among investors because this indicator helps them allocate their assets and diversify investment risk more effectively. An ...