Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 29
The Effects of Foreign Exchange Interventions in a Small Open Economy: The Case of the Czech Republic in a World Context
The Effects of Foreign Exchange Interventions in a Small Open Economy: The Case of the Czech Republic in a World Context
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Holub, Tomáš
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 23. 09. 2015
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Cílem této práce je zkoumání dopadu devizových intervencí v malé otevřené ekonomice, přičemž se práce soustředujě na české intervence z konce roku 2013. V první části modelujeme vliv intervencí na volatilitu pomocí GARCH ...
In this thesis we examine the effect of foreign exchange interventions in small open economy, focusing on the Czech experience. In the first part we model volatility development before and after the intervention using GARCH ...
In this thesis we examine the effect of foreign exchange interventions in small open economy, focusing on the Czech experience. In the first part we model volatility development before and after the intervention using GARCH ...
The weather and stock returns
Počasí a akciové výnosy
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kukačka, Jiří
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 29. 01. 2019
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: This thesis examines a behavioral finance topic, the effect of weather on stock returns. The research was performed with the aim to verify formerly published results of various weather variables like sunshine, precipitation ...
Tato práce zkoumá téma behaviorálních financí, efekt počasí na akciové výnosy. Výzkum byl proveden za účelem ověření dříve publikovaných výsled- ků o vlivu různých proměnných počasí jako slunečního svitu, srážek nebo teploty ...
Tato práce zkoumá téma behaviorálních financí, efekt počasí na akciové výnosy. Výzkum byl proveden za účelem ověření dříve publikovaných výsled- ků o vlivu různých proměnných počasí jako slunečního svitu, srážek nebo teploty ...
Forecasting electricity prices in the Czech spot market
Předpovídání cen elektřiny na českém spotovém trhu
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lebovič, Michal
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 10. 02. 2016
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaobývá předpovídáním hodinových a denních cen elektřiny na deregulovaném českém denním trhu s elektřinou. Metody použité pro odhad a předpověď hodinových a denních cen jsou vybrány z rodiny modelů ...
This master thesis is focused on analysis and forecasting of hourly and daily electricity price on the deregulated Czech daily electricity market. The methods used for estimating and forecasting hourly and daily prices are ...
This master thesis is focused on analysis and forecasting of hourly and daily electricity price on the deregulated Czech daily electricity market. The methods used for estimating and forecasting hourly and daily prices are ...
Does Bitcoin Have Potential To Co-Function with Fiat Money?
Má Bitcoin potenciál koexistovat s klasickými měnami?
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dědek, Oldřich
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 22. 06. 2016
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Tato práce zkoumá potenciál Bitcoinu, decentralizované digitální měny, konkurovat tradičním "papírovým" měnám. Aby to bylo možné, musel by se Bitcoin stát efektivním uchovatelem hodnoty, v čemž mu zatím bránila jeho vysoká ...
This paper examines the potential of Bitcoin, a decentralized digital currency, to pose competition to fiat currencies. To accomplish that, Bitcoin would have to become efficient as a store of value. Thus far, high volatility ...
This paper examines the potential of Bitcoin, a decentralized digital currency, to pose competition to fiat currencies. To accomplish that, Bitcoin would have to become efficient as a store of value. Thus far, high volatility ...
Effect of Election Preferences on the Stock Prices
Efekt volebních preferencí na ceny akcií
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kočenda, Evžen
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 16. 01. 2019
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Existuje poměrně velké množství empirických prací zaměřených na zkoumání faktorů ovlivňujících volatilitu akciových trhů. Koncept tržního sentimentu neboli nálady na trzích je populárním a často diskutovaným tématem. Doposud ...
There exist a lot of empirical researches, that examine what factors effect the stock market volatility. The concept of investor sentiment is quite popular and is frequently discussed. However, there does not exist any ...
There exist a lot of empirical researches, that examine what factors effect the stock market volatility. The concept of investor sentiment is quite popular and is frequently discussed. However, there does not exist any ...
Impact of Macroeconomic News on Financial Markets: Sector-based Analysis
Vliv ohlašování makroekonomických výsledků na finanční trhy: sektorová analýza
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Moravcová, Michala
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 18. 09. 2017
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt nenalezen
Extreme value theory: Empirical analysis of tail behaviour of GARCH models
Teorie extrémních hodnot: Empirická analýza chování chvostů GARCH modelů
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šopov, Boril
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 20. 06. 2012
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Tato práce zkoumá schopnosti modelů z GARCH rodiny zachytit charakteristiky chvostů pomocí Monte Carlo simulace v rámci Podmíněné Teorie Extrémních Hod- not. Analýza je provedena pro tři modely GARCH typu: GARCH, EGARCH, ...
This thesis investigates the capability of GARCH-family models to capture the tail properties using Monte Carlo simulation in framework of Conditional Extreme Value Theory. Analysis is carried out for three different ...
This thesis investigates the capability of GARCH-family models to capture the tail properties using Monte Carlo simulation in framework of Conditional Extreme Value Theory. Analysis is carried out for three different ...
Vliv komunikace ECB na vybrané trhy eurozóny
The impact of ECB communication on selected financial markets in eurozone
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Moravcová, Michala
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 15. 06. 2017
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Tato práce zkoumá vliv komunikace Evropské centrální banky a ohlášení makroekonomických výsledků na cenu a volatilitu vybraných finančních trhů. Zkoumáme akciové trhy Německa a zemí PIGS (Portugalsko, Itálie, Španělsko, ...
This thesis investigates the impact of the European central bank communication and macroeconomic news announcements on the price and volatility of selected financial markets. We examine the stock markets of Germany and ...
This thesis investigates the impact of the European central bank communication and macroeconomic news announcements on the price and volatility of selected financial markets. We examine the stock markets of Germany and ...
International Stock Market Co movements and the Global Financial Crisis
International Stock Market Co movements and the Global Financial Crisis
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Horváth, Roman
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 06. 2011
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: International Stock Market Co-movements and The Global Financial Crisis Petr Poldauf 16. května 2011 Abstrakt Tato práce zkoumá vzájemné pohyby mezinárodních akciových a sektorových indexů v letech 2000 až 2010. Zvláštní ...
International Stock Market Co-movements and The Global Financial Crisis Petr Poldauf May 16, 2011 Abstract This thesis investigates development of co-movements among international equity returns at the market and industry ...
International Stock Market Co-movements and The Global Financial Crisis Petr Poldauf May 16, 2011 Abstract This thesis investigates development of co-movements among international equity returns at the market and industry ...
Comparison of Stock Market Volatilities in Central Eastern Europe and South Eastern Europe
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Horváth, Roman
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 13. 09. 2011
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: The thesis offers a study on the stock market volatility in the countries of Central Eastern Europe and South Eastern Europe. We provide a univariate GARCH modeling of the stock market indices PX, BUX, and WIG from the CEE ...
The thesis offers a study on the stock market volatility in the countries of Central Eastern Europe and South Eastern Europe. We provide a univariate GARCH modeling of the stock market indices PX, BUX, and WIG from the CEE ...
The thesis offers a study on the stock market volatility in the countries of Central Eastern Europe and South Eastern Europe. We provide a univariate GARCH modeling of the stock market indices PX, BUX, and WIG from the CEE ...