• Aplikace Whiteova testu pro robustní odhady WLS and LWS 

      Voňková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
      Date of defense: 27. 6. 2007
      Testování statistických hypotéz v přítomnosti heteroskedasticity může vést k chybným závěrům a proto je dobré o ní vědět. Jedním z nástrojů k testování heteroskedasticity je Whiteův test, který je určen jen pro odhady ...
    • Essays in applied econometric modelling of central european financial markets 

      Bubák, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
      Date of defense: 17. 9. 2010
      Tato disertační práce se skládá ze tří kapitol, které se věnují aplikované ekonometrii finančních trhů střední Evropy. První kapitola ("Rozdělení a dynamika středoevropských měnových kurzů : na evidenci intradenních ...
    • Least Absolute Deviations 

      Pacák, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
      Date of defense: 18. 9. 2017
      Toto je teoretická studie metody Nejmenších absolutních odchylek (NAD). V první části jsou uvedeny základní matematické vlastnosti metody NAD. Jsou představeny komputační aspekty metody NAD a Barrodaleův-Robertseův al- ...
    • The least weighted squares and its asymptotics 

      Raušová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
      Date of defense: 15. 9. 2016
      V případě, že se v datasetu vyskytují hodnoty, které se výrazně liší od většiny ostatních hodnot (jako například odlehlá a vlivná pozorování), může být vhodné použít některou z robustních metod, abychom mohli z ekonometrické ...
    • Methods of Robust Econometrics with Applications to Economic Data 

      Michalíková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 23. 5. 2012
      Práce se zabývá aplikací metod robustní ekonometrie na reálná ekonomická data. Práce se věnuje zejména problematice zahraničního obchodu české Republiky a zaměstnanosti a růstu malých podniků v Evropě. Dále je zaměřena na ...
    • Robustification of regression model with the fixed and random effects 

      Raušová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
      Date of defense: 18. 6. 2014
      V případě, že se v ekonometrické analýze setkáme s pozorováními, jejichž hodnoty vy- bočují z hodnot většiny pozorování, pak klasické metody, jako například metoda nej- menších čtverců, jsou náchylné k selhání. Problém ...
    • White Test for the Least Weighted Squares 

      Bludská, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 13. 6. 2011
      Nejmenší vážené čtverce (LWS) jsou robustní metodou pro získání koeficientů lineárních regresních modelů. Hlavní nevýhoda této metody (oproti klasické metodě nejmenších čtverců) spočívá ve složitosti příslušných rovnic, ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV