• Comovement of Stock Markets and Commodities: A Wavelet Analysis 

      Vavřina, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 13. 9. 2012
    • Comovement of Stock Markets and Commodities: A Wavelet Analysis 

      Vavřina, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 22. 10. 2013
      Práce aplikuje Waveletovou analýzu na čtyři rozvinuté akciové trhy - USA, Velká Británie, Německo a Japonsko, čtyři rozvojové ekonomiky - Brazílie, Čína, Indie, Rusko a čtyři komodity - zlato, ropa, topný olej, zemní plyn. ...
    • Financial markets modeling - experimental and agent based approach 

      Štefanová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
      Date of defense: 10. 9. 2014
      Tato práce se zabývá problémem modelování finančních trhů. K modelování používáme dva přístupy: simultánní a experimentální. Nejprve představíme agentní modelování a experimentální ekonomii. Poté vysvětlíme silné a slabé ...
    • The Impact of High Frequency Trading on Price Volatility 

      Vondřička, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
      Date of defense: 24. 6. 2014
      Tato diplomová práce zkoumá dopad vysokofrekvenčního obchodování na kvalitu trhu. Jako indikátor kvality trhu používáme realizovanou volatilitu ceny akcií. K odhadu aktivity vysokofrekvenčních obchodníků používáme speciální ...
    • Long-range cross-correlations: Tests, estimators and applications 

      Krištoufek, Ladislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 9. 10. 2013
      Hlavní motivací dizertační práce je navrhnout základní rámec pro analýzu dlouhé paměti v křížových korelacích v co nejobecnější podobě. Přes definici procesů s dlouhou pamětí v křížových korelacích jako sdruženě stacionárních ...
    • Measuring high-frequency phase shifts between stock markets 

      Cieslar, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
      Date of defense: 16. 1. 2019
    • Modeling financial markets using heterogenous agent models 

      Benčík, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
      Date of defense: 6. 9. 2010
      Tato práce se zabývá aplikacemi heteroagentních modelů (HAM) v oblasti finančních trhů. V první části práce je obecně vyložena metodologie HAM spolu s prezentací několika dřívějších modelů tak, aby získal čtenář obecnou ...
    • Monetary Transmission Mechanism: A Closer Look Inside the Black Box 

      Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
      Date of defense: 24. 6. 2014
      Nedávné hospodářské a finanční otřesy způsobily, že centrální banky po celém světě začaly intenzivně využívat nástroje tzv. nekonvenční měnové politiky. Pojem nekonvenční znamená odklon od tradičních opatření centrálních ...
    • Time-frequency analysis of technology IPOs 

      Kuš, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 22. 6. 2015
      V naší práci se soustředíme na dynamiku volatility a společného pohybu akcií v průběhu prvního roku veřejného obchodování na burze. Používáme vlnkovou analýzu ke zkoumání volatility výnosů technologických akcií a jejich ...
    • Time-scale analysis of sovereign bonds market co-movement in the EU 

      Šmolík, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
      Date of defense: 24. 9. 2014
      Práce analyzuje vzájemnou závislost mezi výnosy desetiletých vládních dluhopisů jedenácti zemí EU (Řecka, Španělska, Portugalska, Itálie, Francie, Německa, Nizozemska, Velké Británie, Belgie, Švédska a Dánska) rozdělených ...
    • Time-scale analysis of sovereign bonds market co-movement in the EU 

      Šmolík, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 21. 7. 2015
      Práce analyzuje vzájemnou závislost mezi výnosy desetiletých vládních dluhopisů jedenácti zemí EU (Řecka, Španělska, Portugalska, Itálie, Francie, Německa, Nizozemska, Velké Británie, Belgie, Švédska a Dánska) rozdělených ...
    • Transition Periods and Long Memory Property 

      März, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
      Date of defense: 22. 6. 2015
      V této diplomové práci zkoumáme vztah mezi výskytem strukturálních změn během daného časového období a odhadem parametru dlouhé paměti. Na základě procesů s přesně danými parametry simulujeme data a uměle upravujeme jejich ...
    • Wavelet analysis of business cycles in the Visegrad Four 

      Hanus, Luboš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
      Date of defense: 24. 6. 2014

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV