• The Analysis of the Relative Efficiency of the Czech and Polish Financial Market. 

      Džmuráňová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 13. 6. 2011
      bakalářské práce Autor: Hana Džmuráňová Tématem bakalářské práce je Teorie efektivních trhů a její testování. Práce je rozdělena do dvou souvisejících částí. První část je ryze teoretický popis Teorie efektivních trhů a ...
    • Analýza vývoja nezamestnanosti na Slovensku a vplyv reforiem politík trhu práce 

      Tesárová, Viktória (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
      Date of defense: 26. 1. 2010
      Táto bakalárska práca sa zaoberá nezamestnanosťou na Slovensku a vplyvom reforiem sociálneho systému, prijatých druhou vládou Mikuláša Dzurindu, na jej vývoj, so zameraním na aktívnu a pasívnu politiku trhu práce. Skúma ...
    • CREDIT RISK MEASUREMENT: The case study of Mongolian Small and Medium sized firms 

      Togtokh, Enkhjargal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 2. 2. 2012
      This thesis presents credit risk measurement approaches and some empirical results of predicting firm's failure by using various financial ratios. It aims to re-examine Altman's Z-score model and build a comparable method ...
    • Development of Structured Financial Products during the Crisis 

      Bratršovský, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 9. 9. 2013
      Trh strukturovaných finančních produktů již v minulosti přilákal trilióny dolarů v investicích a přes všechny ztráty je stále přitahuje a produkty se stávají čím dál tím více komplexní. V této práci analyzuji vývoj ...
    • Financial crisis as a result of risk management failure 

      Minařík, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
      Date of defense: 23. 6. 2010
      V této diplomové práci jsme zkoumali období v letech 1993 až 2008 z pohledu realitního trhu v USA a souvisejících rozhodnutí a nástrojů řízení rizik používaných vládou USA a soukromými hypotéčními institucemi. Po provedení ...
    • Implementation of Basel III: Impact on the Behaviour of the Banking Sector 

      Kreidl, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 13. 9. 2012
      Tato práce se zabývá tím, jaké důsledky bude mít zavedení nových regulací bankovního sektoru, nazývaných Basel III, na bankovní sektor samotný. Vzhledem k chybám v regulacích Basel II, jako jsou třeba zesilování procykličnosti, ...
    • The implications of the financial crisis on a mutual funds investments in the Czech Republic 

      Bartas, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
      Date of defense: 8. 9. 2010
      V této diplomové práci jsme zkoumali dopady světové finanční krize ze září roku 2008 na trh investičních fondů v ČR. Porovnali jsme dopad této krize na světový, evropský a Český trh kolektivního investování. Pomocí lineární ...
    • Optimal Investment Portfolio with Respect to the Term Structure of the Risk-Return Tradeoff 

      Urban, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 21. 6. 2011
      Tato práce se zabývá optimálním investičním rozhodováním, speciálně v dlouhém časovém horizontu. Nejdříve shrnu předešlou literaturu, která ukazuje, že změny v investičních příležitostech mohou změnit strukturu rizika a ...
    • Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika 

      Suchánková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
      Date of defense: 22. 6. 2009
      Operační riziko se v posledních letech dostává do popředí zájmů finančních institucí, a to jednak z důvodu jeho explicitního vymezení v rámci dokumentu Basel II, ale také vzhledem k vysokým ztrátám doprovázející realizaci ...
    • Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika 

      Suchánková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
      Date of defense: 23. 10. 2009
      Operational risk has recently become one of the key issues in financial institutions - there have been two main reasons for development of operational risk. First, there was the explicit incorporation of operational risk ...
    • Signální efekty dividend 

      Strnad, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 10. 9. 2013
      Práce se zabývá otázkou, zda existuje pozitivní vztah mezi velikostí dividendy a hodnotou firmy. Pojednává o teorii signálu, podle které dividendy zprostředkovávají informaci o kondici firmy od manažerů k investorům. V ...
    • Value-at-risk forecasting with the ARMA-GARCH family of models during the recent financial crisis 

      Jánský, Ivo (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 19. 10. 2011
      Tato práce vyhodnocuje několik set modelů pro jednodenní předpověď VaR v období mezi roky 2004 až 2009 na datech ze šesti světových akciových indexů - DJI, GSPC, IXIC, FTSE, GDAXI a N225. Modely jsou založené na AR a MA ...
    • Value-at-risk forecasting with the ARMA-GARCH family of models during the recent financial crisis 

      Jánský, Ivo (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 2. 2. 2011
      Diplomová práce vyhodnocuje několik set modelů pro jednodenní předpověď VaR v období mezi roky 2004 až 2009 na datech ze šesti světových akciových indexů - DJI, GSPC, IXIC, FTSE, GDAXI a N225. Modely jsou založené na AR a ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV