• Alternative measures of risk - application on the Central European region 

      Vodňanský, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
      Date of defense: 23. 6. 2010
      Stále více výzkumných prací ukazuje, že teoretické předpoklady i empirické výsledky tradičních přístupů, jako je střední hodnota - rozptyl nebo CAPM, jsou chybné. Jiné míry rizika tedy získavají popularitu. Míry, soustředící ...
    • Analysing the Performance of European Commercial Banks 

      Hajzeraj, Adelina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 11. 9. 2013
      V této práci se zabýváme analýzou výkonu evropských bank v rocích 2007-2011. Na začátku je uvedená stručná informace o bankovních sektorech každého státu z EU-27. Pomocí komparativní analýzy dále ukazujeme, že banky ze ...
    • Artificial Neural Networks in Option Pricing 

      Vach, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
      Date of defense: 16. 1. 2019
      Tato diplomová práce zkoumá aplikaci neuronových sítí při oceňování opcí. V průběhu práce jsou vyzkoušeny a porovnány různé architektury a parame- try neuronových sítí za účelem dosažení co nejpřesnější valuace opcí. Jsou ...
    • The Determinants of Corporate Credit Lines Accessibility in the Czech Republic 

      Hanák, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 26. 6. 2013
      This work focuses on the factors influencing the accessibility of credit lines for the companies in the Czech Republic. Its methodology follows the respected works written in the field of credit markets or in the field of ...
    • Interconnectedness of capital markets during the financial crisis 

      Kocholová, Soňa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
      Date of defense: 23. 6. 2016
      Študujeme prepojenosť tridsiatich troch medzinárodných akciových trhov so Spojenými štátmi v období od januára 2003 do decembra 2012, s dôrazom na globálnu finančnú krízu v roku 2008. Pomocou modelu DCC-GARCH, naše výsledky ...
    • Metody agregace rizik na finančních trzích 

      Pavlovičová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 13. 9. 2011
      Předmětem diplomové práce "Metody agregace rizik na finančních trzích" je představení všech rizik vyskytujících se na finančních trzích a způsobů jejich měření. Dále jsou zde uvedeny metody agregace kreditního, tržního a ...
    • My ventures are not in one bottom trusted: comparative study to Modern Portfolio Theory and Black-Litterman portfolio formation 

      Klega, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 22. 10. 2013
    • Option pricing methods 

      Chrobok, Viktor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
      Date of defense: 23. 6. 2010
      Diplomová práce je zaměřena na metody oceňování opcí. Jsou zde popsány základní charakteristiky a druhy opčních kontraktů. Poté je uveden popis 6 oceňovacích modelů - Black-Scholes model, French Black-Scholes model, binomický ...
    • The prediction of corporate bankruptcy and credit risk 

      Kosturák, Matej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 11. 9. 2013
      (abstrakt) Táto práce prináša výstižný a súhrny prehľad najdôležitejších vedeckých článkov a statí venovaných téme predikcie firemných bankrotov, ako aj prehľad teórie použitých modelov spolu s hlavnými kvalitatívnymi ...
    • Problémy regulace energetického sektoru jakožto přirozeného monopolu 

      Nováčková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 14. 6. 2011
      UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut ekonomických studií Tereza Nováčková Problémy regulace energetického sektoru jakožto přirozeného monopolu Bakalářská práce Praha 2011 Abstrakt Tato práce se zabývá ...
    • Sovereign credit risk drivers in a spatial perspective. 

      Záhlava, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
      Date of defense: 31. 1. 2018
      This thesis analyses what drives sovereign credit risk when contagion is con- trolled for. CDS spreads are used as a measure of credit risk and bond yields are used to estimate interconnectedness of the examined countries. ...
    • Stress Testing the Italian Banking System during the Global Financial Crisis 

      Messina, Jacopo (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 13. 9. 2011
      This study performs a stress testing exercise on the Italian banking system in view of the 2007 financial crisis which was triggered by the crash of subprime mortgages. At the base of the global financial crisis was a ...
    • Using CAPM for assessment of efficiency of managed portfolios-mutual funds 

      Pergl, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
      Date of defense: 10. 6. 2019
      Tato bakalářská práce testuje hypotézu, zda 30 náhodně vybraných akciových fondů překonalo systematicky trh ve sledovaném období 2003-2018. Fondy byly rozděleny do dvou skupin podle investiční strategie a zkoumány v obdobích ...
    • Value at Risk Calculation of the Czech Stock Portfolio Using Alternative Distributions 

      Hédl, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
      Date of defense: 21. 6. 2011
      Cílem této diplomové práce je analýza způsobů výpočtu ohrožené metody. Jejím jádrem je nalezení vhodného modelu, který by dokázal nejadekvátněji reflektovat pravděpodobnostní rozdělení výnosů námi vytvořeného českého ...
    • Value at Risk: GARCH vs. Stochastic Volatility Models: Empirical Study 

      Tesárová, Viktória (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
      Date of defense: 13. 9. 2012
      Práca porovnáva GARCH modely volatility a modely Stochastickej volatil- ity so študentovým t rozdelením a ich empirickú schopnos't predpovedania Value at Risk na piatich akciových indexoch: S&P, NASDAQ Compos- ite, ...
    • Value at Risk: GARCH vs. Stochatistic Volatility Models: Empirical Study 

      Tesárová, Viktória (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
      Date of defense: 20. 3. 2013
      The thesis compares GARCH volatility models and Stochastic Volatility (SV) models with Student's t distributed errors and its empirical forecasting per- formance of Value at Risk on five stock price indices: S&P, NASDAQ ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV