Hledat
Zobrazují se záznamy 81-90 z 108
Semiparametric Analysis of Nested Case-Control Design
Semiparametrická analýza vnořené studie případů a kontrol
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kulich, Michal
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 08. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Studying rare diseases often deals with small percentage of cases requiring a large amount of subjects in the medical study. The common analysis by the Cox proportional hazards model may be very time-consuming and financially ...
Při studiu vzácných chorob pozorujeme malé procento případů, což vyžaduje velké množství subjektů ve studii. Obvyklý způsob analýzy těchto dat pomocí Coxova modelu proporcionálních rizik může být v tomto případě časově a ...
Při studiu vzácných chorob pozorujeme malé procento případů, což vyžaduje velké množství subjektů ve studii. Obvyklý způsob analýzy těchto dat pomocí Coxova modelu proporcionálních rizik může být v tomto případě časově a ...
Solving methods for bilevel optimization problems
Metody řešení dvouúrovňových optimalizačních úloh
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The presented thesis discusses bilevel programming problems with the focus on solution algorithms. Bilevel programming problem is a hierarchical programming problem, where constraints contain another programming problem. ...
Předložená práce se zabývá dvouúrovňovými optimalizačními úlohami se za- měřením na řešící algoritmy. Úloha dvouúrovňového programování je hierarchická optimalizační úloha, jejíž omezení obsahují další optimalizační úlohu. ...
Předložená práce se zabývá dvouúrovňovými optimalizačními úlohami se za- měřením na řešící algoritmy. Úloha dvouúrovňového programování je hierarchická optimalizační úloha, jejíž omezení obsahují další optimalizační úlohu. ...
Isotonic Regression in Sobolev Spaces
Izotonická regrese v Sobolevových prostorech
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 18. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: We propose a class of nonparametric estimators for the regression models based on least squares over the sets of sufficiently smooth functions. Least squares permit the imposition of additional constraint-isotonia-on ...
Uvažme třídu neparametrických odhadů pro regresní modely založené na metodě nejmenších čtverců přes množiny dostatečně hladkých funkcí. Nejmenší čtverce dovolují uložení dodatečného omezení, izotonie, na neparametrické ...
Uvažme třídu neparametrických odhadů pro regresní modely založené na metodě nejmenších čtverců přes množiny dostatečně hladkých funkcí. Nejmenší čtverce dovolují uložení dodatečného omezení, izotonie, na neparametrické ...
Generalized random tessellations, their properties, simulation and applications
Zobecněné náhodné mozaiky, jejich vlastnosti, simulace a aplikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The past few years have seen advances in modelling of polycrystalline materi- als using parametric tessellation models from stochastic geometry. A promising class of tessellations, the Gibbs-type tessellation, allows the ...
Random sets and their curvatures
Náhodné množiny a jejich křivosti
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Rataj, Jan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci skúmame súvis medzi stochastickou a integrálnou geometriou. Opisujeme úlohu mier krivosti, a príslušných integrálnych vzorcov pre ne, v stochastických modeloch typu náhodných množín alebo procesov častíc. Navyše ...
We investigate the connection between stochastic and integral geometry. Namely, we illustrate the role of curvature measures, and the corresponding integral-geometric formulas for them, in stochastic models such as random ...
We investigate the connection between stochastic and integral geometry. Namely, we illustrate the role of curvature measures, and the corresponding integral-geometric formulas for them, in stochastic models such as random ...
Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tématem práce jsou změny parametrů v lineárních modelech a metody jejich detekce. Práce začíná představením jejich dvou základních typů a bootstrapových procedur, které byly navrženy speciálně pro použití se závislými daty. ...
This thesis discusses the changes in parameters of linear models and methods of their detection. It begins with a short introduction of the two basic types of change point detection procedures and bootstrap algorithms ...
This thesis discusses the changes in parameters of linear models and methods of their detection. It begins with a short introduction of the two basic types of change point detection procedures and bootstrap algorithms ...
Recursive estimates of financial time series
Rekurentní odhady finančních časových řad
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem práce je popsat metodu rekurentního odhadu časových řad s podmíně- nou volatilitou, užívaných zejména ve financích. Nejprve jsou popsány základní typy modelů s podmíněnou heteroskedasticitou (GARCH) a principy stavového ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
Statistical inference for random processes
Statistické úlohy pro náhodné procesy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The thesis deals with testing hypotheses about the parameters of the Wiener process with a constant drift rate and instantaneous variance. The tests are based on the first time, when the process reaches a pre-specified ...
Tweedie models for pricing and reserving
Tweedie modely pro oceňování a rezervování
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá aplikacemi Tweedie složeného Poissonova modelu v procesu stanovování sazeb pojistného a tvorby technických rezerv v neživotním pojištění. Tweedie modely jsou exponenciální disperzní modely, ...
This presented thesis deals with applications of Tweedie compound Poisson model in non-life insurance pricing and claims reserving. Tweedie models are exponen- tial dispersion models with power mean-variance relationships ...
This presented thesis deals with applications of Tweedie compound Poisson model in non-life insurance pricing and claims reserving. Tweedie models are exponen- tial dispersion models with power mean-variance relationships ...
Models for Forecasting Interest Rates with Application to Bond Portfolio Immunisation
Modely pro predikci úrokových měr s aplikací v úloze imunizace portfolia obligací
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 08. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Models for Forecasting Interest Rates with Application to Bond Portfolio Immunisation Author: Kateřina Vaňková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, ...
Název: Modely pro predikci úrokových měr s aplikací v úloze imunizace portfolia obligací Autor práce: Kateřina Vaňková Název katedry: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí práce: doc. RNDr. Ing. Miloš ...
Název: Modely pro predikci úrokových měr s aplikací v úloze imunizace portfolia obligací Autor práce: Kateřina Vaňková Název katedry: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí práce: doc. RNDr. Ing. Miloš ...