Hledat
Zobrazují se záznamy 881-890 z 1063
Použití markovských řetězců v modelech kreditního rizika
The Application of the Markov Chains in Credit Risk Models
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Benková, Markéta
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Credit risk management has become the key instrument for better portfolio diversification and related minimalization of possible loss. Upon the credit risk management we can estimate amount of company's loss brought with ...
U-statistiky
The U-statistics
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Madurkayová, Barbora
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 18. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Nazcv pracc: U-statistiky Autor: IVtr N'ovak Katcdra: Katedra, pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalafske pracc: Mgr. Barbora Madurkayova c-tnail vedouciho: niadurkai''i~ikai-liii.inir.cuni.c'/ Abstrakt: ...
Nazcv pracc: U-statistiky Autor: IVtr N'ovak Katcdra: Katedra, pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalafske pracc: Mgr. Barbora Madurkayova c-tnail vedouciho: niadurkai''i~ikai-liii.inir.cuni.c'/ Abstrakt: ...
Nazcv pracc: U-statistiky Autor: IVtr N'ovak Katcdra: Katedra, pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalafske pracc: Mgr. Barbora Madurkayova c-tnail vedouciho: niadurkai''i~ikai-liii.inir.cuni.c'/ Abstrakt: ...
Rizikový kapitál pro připojištění k životnímu pojištění
Risk Capital for Riders of Life Insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klečková, Nina
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 04. 02. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Rizikový kapitál musí pojišťovna držet pro případ neočekávaných ztrát. V naší práci se věnujeme různým přístupům k výpočtu rizikového kapi- tálu. Část práce je věnována odvození režimu Solventnost I, a to jak pro životní, ...
The risk capital has to be kept by insurance company to cover unexpected looses. In our thesis we focus on different approaches to calculation of risk capital. One part is concentrated on derivation of Solvency I regime, ...
The risk capital has to be kept by insurance company to cover unexpected looses. In our thesis we focus on different approaches to calculation of risk capital. One part is concentrated on derivation of Solvency I regime, ...
Bodové procesy na lineárních sítích
Point processes on linear networks
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prokešová, Michaela
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 06. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním tématem této práce je teorie bodových procesů na lineárních sítích s důrazem na dva druhy sít'ové K-funkce. V první kapitole jsou vyloženy základy teorie stacionárních bodových procesů v rovině včetně zavedení ...
The central theme of this thesis is the theory of point processes on linear net- works, in particular two kinds of the network K-function. The first part is devoted to the theory of stationary point processes in the plane, ...
The central theme of this thesis is the theory of point processes on linear net- works, in particular two kinds of the network K-function. The first part is devoted to the theory of stationary point processes in the plane, ...
Dluhopisy zajištěné aktivy (ABS)
Mortgage Bonds
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Bartoš, Milan
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 30. 05. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Nazev prace: Dluhopisy zajistene aktivy (ABS) Autor: Ondfej Matustik Katedra: Katcdra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci diplomove prace: Mgr. Milan BartoS E-mail vedouciho: mbartos@csas.cz Abstrakt: Diplomova ...
Nazev prace: Dluhopisy zajistene aktivy (ABS) Autor: Ondfej Matustik Katedra: Katcdra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci diplomove prace: Mgr. Milan BartoS E-mail vedouciho: mbartos@csas.cz Abstrakt: Diplomova ...
Nazev prace: Dluhopisy zajistene aktivy (ABS) Autor: Ondfej Matustik Katedra: Katcdra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci diplomove prace: Mgr. Milan BartoS E-mail vedouciho: mbartos@csas.cz Abstrakt: Diplomova ...
Neasymptotické vlastnosti systémů bonus malus
Non-asymptotic properties of bonus malus
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mandl, Petr
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 26. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Analýza aproximací technických rezerv v Solventnosti II
The analysis of approximations of technical reserves in Solvency II
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Justová, Iva
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the present work we study the alternatives in the valuation of technical provisions under the Solvency II. We are concerned on set of proposals which are about the usage of proxies released in the fourth Quantitative ...
Kurzové sázky a reálné kurzy
Fixed-odds betting and real odds
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 21. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Kurzové sázení je v dnešní době velmi populární. Sázkové kanceláře vypisují kurzy na výsledky sportovních utkání, které představují možnou výhru za kaž- dou vsazenou jednotku. Cílem této práce je zkoumat, jestli mohou kurzy ...
The fixed-odds betting is currently very popular. Bookmakers set the odds on sport events, which represent an amount possible to win per each unit bet. The aim of this thesis is to study whether the odds can reflect the ...
The fixed-odds betting is currently very popular. Bookmakers set the odds on sport events, which represent an amount possible to win per each unit bet. The aim of this thesis is to study whether the odds can reflect the ...
Zobecnění konvexních funkcí
Generalization of convex functions
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 17. 09. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Konvexní funkce mají z pohledu matematické optimalizace řadu pěkných vlastností, jejich lokální minimum je i globálním minimem, mají konvexní dolní úrovňové množiny a jsou-li diferencovatelné, pak mají globální minimum ve ...
Convex functions have range of useful properties that can be well utilized in mathe- matical optimization. For instance, their local minima is also global minima, they have convex lower level sets and if differentiable, ...
Convex functions have range of useful properties that can be well utilized in mathe- matical optimization. For instance, their local minima is also global minima, they have convex lower level sets and if differentiable, ...
Volatilita směnného kurzu a intervence centrální banky
Exchange rate volatility, and central bank interventions
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 03. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Směnné kurzy měn různých zemí světa vykazují vyšší volatilitu, než jaká by mohla být vysvětlena volatilitou fundamentálních proměnných. V práci jsou představeny různé modely, které se snaží postihnout chování těchto směnných ...
The exchange rates of currencies of different countries show higher volatility than it could be explained by the volatility of the fundamental variables. There are introduced different models which try to describe the ...
The exchange rates of currencies of different countries show higher volatility than it could be explained by the volatility of the fundamental variables. There are introduced different models which try to describe the ...