Hledat
Zobrazují se záznamy 61-70 z 171
Analysis of fluctuation of labourers
Analýza fluktuace továrních dělníků
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maciak, Matúš
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 07. 09. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je analýza fluktuace zaměstnanců ve známé české výrobní společnosti. Kvůli GDPR se daná společnost rozhodla, že její jméno nesmí být uvedeno. Data byla upravena do longitudinálního tvaru a GEE ...
The main goal of this thesis is to analyse the fluctuation of the employees in a well established Czech manufacturing company. Due to the GDPR regulations, the underlying company is kept anonymised in this thesis. The data ...
The main goal of this thesis is to analyse the fluctuation of the employees in a well established Czech manufacturing company. Due to the GDPR regulations, the underlying company is kept anonymised in this thesis. The data ...
Výběr volitelných parametrů částečného zapomínání
Výběr volitelných parametrů částečného zapomínání
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kárný, Miroslav
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 06. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce se zabývá výběrem volitelných parametrů částečného zapomínání. Hlavním cílem je vytvoření algoritmu pro optimální vývoj těchto parametrů v čase, který bude lepší, ne použití konstatních parametrů. K tomuto ...
Presented work deals with the choice of optional parameters determining partial forgetting. The main objective is to design an algorithm for the development of the optional parameters in time in the optimal way, which would ...
Presented work deals with the choice of optional parameters determining partial forgetting. The main objective is to design an algorithm for the development of the optional parameters in time in the optimal way, which would ...
EM algorithm for truncated Gaussian mixtures
EM algoritmus pro useknuté gaussovské směsi
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 12. 09. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The expectation-maximization iterative algorithm is widely used in parameter estimation when dealing with missing information. Such a situation can naturally arise when we observe the data of our interest on a bounded ...
Iterativní algoritmus expectation-maximization je často používán pro odhad parametrů při práci s chybějícími informacemi. Taková situace může přirozeně nastat v případě, kdy data pozorujeme na ohraničeném okně. Tato práce ...
Iterativní algoritmus expectation-maximization je často používán pro odhad parametrů při práci s chybějícími informacemi. Taková situace může přirozeně nastat v případě, kdy data pozorujeme na ohraničeném okně. Tato práce ...
Výpočet korelace v úvěrovém portfoliu a její vliv na celkové kreditní riziko portfolia
Výpočet korelace v úvěrovém portfoliu a její vliv na celkové kreditní riziko portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 05. 02. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V nedávných studiích zabývající se odhady korelace "asset value" z portfolia dlužníků bylo zjištěno, že odhady "asset value" se významně různí pro různé geografické skupiny a použité metody odhadu. Diplomová práce popisuje ...
In recent years many works employed the topic of the estimation of the asset value correlation from the portfolio of debtors and their properties. The results vary depending on the methods used or the data sets, on which ...
In recent years many works employed the topic of the estimation of the asset value correlation from the portfolio of debtors and their properties. The results vary depending on the methods used or the data sets, on which ...
Portfolio Management with Multiple Benchmarks
Management portfolia s několika referenčními aktivy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Portfolio Management with Multiple Benchmarks Bc. Robert Navrátil Abstrakt: V této diplomové práci se zaměříme na portfolio s maximální volatil- itou, které zachází s aktivy symetricky a přidružený opční kontrakt. Za účelem ...
Portfolio Management with Multiple Benchmarks Bc. Robert Navrátil Abstract: In this thesis, we study a maximal volatility portfolio that treats all assets in a symmetric way and related option contract. To preserve symmetry ...
Portfolio Management with Multiple Benchmarks Bc. Robert Navrátil Abstract: In this thesis, we study a maximal volatility portfolio that treats all assets in a symmetric way and related option contract. To preserve symmetry ...
Modelling mortality by causes of death
Modelování úmrtnosti podle příčin úmrtí
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá metodami modelování úmrtnosti s rozlišením příčin úmrtí a aplikací zvoleného přistupů na reálná data. Kapitole 1 je zaměřena na tradiční spojity model záložený na intenzitě umrtnosti a na metodu s využitím ...
The aim of this thesis is to provide an overview of methods used in cause-of-death mortality analysis and to demonstrate the application on real data. In Chapter 1 we present the continuous model based on the force of ...
The aim of this thesis is to provide an overview of methods used in cause-of-death mortality analysis and to demonstrate the application on real data. In Chapter 1 we present the continuous model based on the force of ...
Optimalizace marže vkladových produktů banky
Optimalizace marže vkladových produktů banky
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hanuš, Martin
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the presented work we study xing of term deposit margins on Czech deposit market. Financial crisis which in fluenced almost each financial system hit also Czech banks. It resulted in almost no trading on interbank market ...
Šikmost v teorii optimalizace a eficience portfolia
Šikmost v teorii optimalizace a eficience portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá modely pro volbu optimálního portfolia. Oproti klasickému přístupu použití střední hodnoty výnosu portfolia a míry rizika portfólia jako kritérií zahrnujeme mezi kritéria také šikmost. Dále jsou ...
In this thesis we study models, which search for an optimal portfolio from a set of stocks. On the contrary to the classical approach focusing only on expected return and variance, we examine models where an additional ...
In this thesis we study models, which search for an optimal portfolio from a set of stocks. On the contrary to the classical approach focusing only on expected return and variance, we examine models where an additional ...
Models of changes in autoregressive sequences
Některé modely změn v časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 01. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with the detection of change in the structure of an autoregressive time series. In the first part of the thesis we provide an overview of the main results concerning the theory of autoregressive processes ...
Random tessellations modeling
Modelování náhodných mozaik
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavní motivace práce spočívá v modelování mikrostruktury polykrystalických látek. Jako adekvátní pravděpodobnostní model se jeví třídimenzionální (3D) náhodné mozaiky. Původním přínosem autora je práce s Gibbs-Voroného a ...
The motivation for this work comes from physics, when dealing with microstructures of polycrystalline materials. An adequate probabilistic model is a three-dimensional (3D) random tessellation. The original contribution ...
The motivation for this work comes from physics, when dealing with microstructures of polycrystalline materials. An adequate probabilistic model is a three-dimensional (3D) random tessellation. The original contribution ...