Hledat
Zobrazují se záznamy 51-58 z 58
Robustní odhady autokorelační funkce
Robust estimation of autocorrelation function
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Hudecová, Šárka
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 22. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The autocorrelation function is a basic tool for time series analysis. The clas- sical estimation is very sensitive to outliers and can lead to misleading results. This thesis deals with robust estimations of the autocorrelation ...
Autokorelační funkce je základním nástrojem zkoumání časových řad. Její klasický odhad je velmi náchylný na výskyt odlehlých pozorování, což může vést k zavádějícím výsledkům. Tato práce se zabývá robustními odhady autokore- ...
Autokorelační funkce je základním nástrojem zkoumání časových řad. Její klasický odhad je velmi náchylný na výskyt odlehlých pozorování, což může vést k zavádějícím výsledkům. Tato práce se zabývá robustními odhady autokore- ...
Prostorová statistika bodových procesů s aplikacemi
Spatial Statistic of Point Processes with Applications
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 14. 07. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Míry rizika-dynamika, citlivost
Risk measures - sensitivity and dynamics
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 26. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Risk measures are subject to many scientific papers and monographs published on financial portfolio optimization problem within stochastic programming. Currently there are many functionals which measure risk of random ...
Stavové modelování vývojových trojúhelníků
State space modeling of run-off triangles
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 02. 02. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je popsat techniku doplnění vývojových troj- úhelníků neživotního pojištění (výpočet IBNR rezervy) založenou na stavových modelech a následně ji aplikovat na reálné vývojové trojúhelníky. Na ...
The main goal of this Diploma thesis is to describe an approach for modeling run-off triangles of nonlife insurance (calculation of IBNR reserve) based on state space models and apply the method to the selected run-off ...
The main goal of this Diploma thesis is to describe an approach for modeling run-off triangles of nonlife insurance (calculation of IBNR reserve) based on state space models and apply the method to the selected run-off ...
Reliability of measurements consisting of dichotomously scored items
Reliability of measurements consisting of dichotomously scored items
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 27. 04. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění
Econometric systems of simultaneous equations in life insurance
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 23. 01. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění Autor: Radek Hendrych Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. ...
Title: Econometric systems of simultaneous equations in life insurance Author: Radek Hendrych Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. Supervisor's e-mail ...
Title: Econometric systems of simultaneous equations in life insurance Author: Radek Hendrych Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. Supervisor's e-mail ...
Modelování očekávané ztráty
Expected Loss Modelling
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Franěk, Petr
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 16. 11. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this work we describe common credit risk models including all necessary mathematical theory. We extensively study Markov chains, especially homogeneous continuous-time Markov chains. The main contribution of the thesis ...
V této práci popisujeme základní principy modelování kreditního rizika. Je zde popsána veškerá nutná matematická teorie. Více se zaměřujeme na modelování Markovských řetězců - především časově homogenní Markovské řetězce ...
V této práci popisujeme základní principy modelování kreditního rizika. Je zde popsána veškerá nutná matematická teorie. Více se zaměřujeme na modelování Markovských řetězců - především časově homogenní Markovské řetězce ...
Geometrický Brownův pohyb v Hilbertově prostoru
Geometric Brownian motion in Hilbert space
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 12. 11. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce popisuje vztah mezi řešením jistého typu nelineární stochastické parciální diferenciální rovnice s multiplikativním šumem, kdy řídícím procesem je frakcionální Brownův pohyb (fBm), a řešením její deterministické ...
The present work describes the relation between solutions of a special kind of nonlinear stochastic partial differential equation with multiplicative noise, driven by fractional Brownian motion (fBm), and the solutions of ...
The present work describes the relation between solutions of a special kind of nonlinear stochastic partial differential equation with multiplicative noise, driven by fractional Brownian motion (fBm), and the solutions of ...