Hledat
Zobrazují se záznamy 51-57 z 57
Risk Process with Random Income
Proces rizika s náhodným příjmem
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 24. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This diploma thesis deals with risk processes. It describes a classical risk process and mentions the ruin probability. A convolution formula and the Beekman convolution formula for calculating the ruin probability are ...
Analýza a porovnání různých modelů pro Value at Risk na nelineárním portfoliu
Analýza a porovnání různých modelů pro Value at Risk na nelineárním portfoliu
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The thesis describes Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) models for measuring market risk. Parametric method, Monte Carlo simulation, and Historical simulation (HS) are presented. The second part of the thesis ...
Tests for Multiple Changes in Linear Regression Models
Testy pro detekci vícenásobných změn v lineární regresi
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 14. 12. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: We consider tests for multiple structural changes in linear regression models. The tests are based on F-type test statistics for the null hypothesis of no change against k changes or against an unknown number of changes ...
Reliability of measurements consisting of dichotomously scored items
Spolehlivost měření dichotomicky zaznamenaných položek
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvára, Karel
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 19. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Models for Random Union of Interacting Discs
Modely pro náhodné sjednocení kruhů se vzájemnými interakcemi
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 11. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Credit Derivatives Valuation
Oceňování kreditních derivátů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Franěk, Petr
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 12. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Úvěrové riziko hraje při oceňování finančních nástrojů důležitou roli. Ve snaze pojistit se vůči možným problémům plynoucím z tohoto rizika byly vyvinuty finanční nástroje zvané úvěrové deriváty. V práci jsou popsány tři ...
Credit risk plays an important role in the pricing of financial instruments. In effort to avoid the dangers resulting from this risk were developed new financial instruments called credit derivatives. In this work, the ...
Credit risk plays an important role in the pricing of financial instruments. In effort to avoid the dangers resulting from this risk were developed new financial instruments called credit derivatives. In this work, the ...
Actuarial Mathematics in Non Life InsurancePojistná matematika
Pojistná matematika v neživotním pojištění
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 22. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen