Hledat
Zobrazují se záznamy 41-50 z 171
Stable distributions and their applications
Stabilní rozdělení a jejich aplikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 07. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je ukázat, že použití rozdělení s těžkými chvosty ve financích je teoreticky neodůvodněné a může způsobit značné nedorozumění a omyly v interpretaci modelu. Hlavním důvodem toho je nesprávná interpretace ...
The aim of this thesis is to show that the use of heavy-tailed distributions in finance is theoretically unfounded and may cause significant misunderstandings and fallacies in model interpretation. The main reason seems ...
The aim of this thesis is to show that the use of heavy-tailed distributions in finance is theoretically unfounded and may cause significant misunderstandings and fallacies in model interpretation. The main reason seems ...
Modelování ve finanční analýze
Modelování ve finanční analýze
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 24. 01. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V predloženej práci študujeme regionálne a globálne väzby, ako dôkaz integrácie akciových trhov vo Frankfurte, Amsterdame, Prahe a USA rovnako dynamiku prenosu volatility medzi súvisiacimi devízovými kurzami použitím ...
In this thesis we study the regional and global linkages as evidence of markets integration of the stock markets in Frankfurt, Amsterdam, Prague the U.S. and the dynamics of volatility transmission of related foreign ...
In this thesis we study the regional and global linkages as evidence of markets integration of the stock markets in Frankfurt, Amsterdam, Prague the U.S. and the dynamics of volatility transmission of related foreign ...
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 01. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis the Ito stochastic integral and the Stratonovich stochastic integrals are studied. Their basic and some special properties are shown. Further the theory of the numerical solution of stochastic differential ...
Risk measures - sensitivity and dynamics
Míry rizika - dynamika, citlivost
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 16. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Risk measures are subject to many scientific papers and monographs published on financial portfolio optimization problem within stochastic programming. Currently there are many functionals which measure risk of random ...
Topological support of solutions to stochastic differential equations
Topologický nosič řešení stochastických diferenciálních rovnic
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Ondreját, Martin
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Modely celočíselných časových řad s náhodnými koeficienty
Modely celočíselných časových řad s náhodnými koeficienty
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 10. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Modely celočíselných časových řad s náhodnými koeficienty Autor: Petra Burdejová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. Abstrakt: ...
Title: Models of integer-valued time series with random coefficients Author: Petra Burdejová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. Abstract: In the ...
Title: Models of integer-valued time series with random coefficients Author: Petra Burdejová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. Abstract: In the ...
Multistage nested distance in stochastic optimization
Vícestupňové vnořené vzdálenosti v stochastické optimalizaci
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vitali, Sebastiano
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: K vyřešení mnoha úloh ze života, kde musíme udělat několik sekvenčních rozhod- nutí (např. investiční plán), se používá vícestupňová stochastická optimalizace. Tyto úlohy se modelují za pomoci náhodných procesů, které se ...
Multistage stochastic optimization is used to solve many real-life problems where decisions are taken at multiple times, e.g., portfolio selection problems. Such problems need the definition of stochastic processes, which ...
Multistage stochastic optimization is used to solve many real-life problems where decisions are taken at multiple times, e.g., portfolio selection problems. Such problems need the definition of stochastic processes, which ...
GARCH model selection
Výběr řádu GARCH modelu
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hudecová, Šárka
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 07. 09. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: GARCH model odhaduje volatilitu časové řady. K určení řádů GARCH modelu se často používají infromační kritéria, i když jejich vhodnost není známa. Tato práce se zaměřuje na výběr řádu GARCH modelu použitím informačních ...
The GARCH model estimates the volatility of a time series. Information criteria are often used to determine orders of the GARCH model, although their suit- ability is not known. This thesis focuses on the order selection ...
The GARCH model estimates the volatility of a time series. Information criteria are often used to determine orders of the GARCH model, although their suit- ability is not known. This thesis focuses on the order selection ...
Point processes on networks
Bodové procesy na sítích
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 31. 01. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je navrhnout základní teorii pro bodové procesy na line- ární i rovinné síti v R3 . Lineární, rovinná síť je tvořena systémem hran, resp. stěn 3D mozaiky. Pomocí Gibbsovu-Laguerrovu modelu ...
The aim of this master thesis is to develop the background for point processes on both the linear network and the planar network in R3 . The linear, planar network is formed by the system of edges, faces of a 3D tessellation, ...
The aim of this master thesis is to develop the background for point processes on both the linear network and the planar network in R3 . The linear, planar network is formed by the system of edges, faces of a 3D tessellation, ...
Point processes of objects with random lifetime
Bodové procesy objektů s náhodnou dobou života
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 10. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The thesis deals with point processes of objects with random lifetime. The form of the likelihood function of an observed spatial-temporal pattern with random lifetimes is derived, where the formula is subsequently generalised ...
Práca sa zaoberá bodovými procesmi objektov s náhodnou dobou života. V práci je od- vodený tvar vierohodnosti pre napozorovanú časopriestorovú vzorku s náhodnými dobami života objektov. Následne je tvar vierohodnosti ...
Práca sa zaoberá bodovými procesmi objektov s náhodnou dobou života. V práci je od- vodený tvar vierohodnosti pre napozorovanú časopriestorovú vzorku s náhodnými dobami života objektov. Následne je tvar vierohodnosti ...