Hledat
Zobrazují se záznamy 41-50 z 57
Isotonic Regression in Sobolev Spaces
Izotonická regrese v Sobolevových prostorech
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 18. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: We propose a class of nonparametric estimators for the regression models based on least squares over the sets of sufficiently smooth functions. Least squares permit the imposition of additional constraint-isotonia-on ...
Uvažme třídu neparametrických odhadů pro regresní modely založené na metodě nejmenších čtverců přes množiny dostatečně hladkých funkcí. Nejmenší čtverce dovolují uložení dodatečného omezení, izotonie, na neparametrické ...
Uvažme třídu neparametrických odhadů pro regresní modely založené na metodě nejmenších čtverců přes množiny dostatečně hladkých funkcí. Nejmenší čtverce dovolují uložení dodatečného omezení, izotonie, na neparametrické ...
Valuation Techniques of Life Insurance Liabilities
Metody hodnocení závazků u životního pojištění
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 10. 11. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Stationary Distribution of Time Series
Stacionární rozdělení časových řad
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Anděl, Jiří
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 10. 11. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Statistical inference for random processes
Statistické úlohy pro náhodné procesy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The thesis deals with testing hypotheses about the parameters of the Wiener process with a constant drift rate and instantaneous variance. The tests are based on the first time, when the process reaches a pre-specified ...
Estimation of forgetting factor in the frame of dynamic decision making
Úprava zapomínání v modelu dynamického rozhodování
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kárný, Miroslav
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 18. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Mean and Variance in Markov Decision Processes
Střední hodnota a rozptyl v markovských rozhodovacích procesech
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 12. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Volatility of Euro: Trends and Modelling
Volatility of Euro: Trends and Modelling
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kočenda, Evžen
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 18. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The main objective of this work is to model volatility of Euro to Czech Koruna exchange rate between 1.1.1999 and 30.12.2005 and investigate changes in its behaviour. In order to achieve this we search for structural breaks ...
Hlavním cílem této práce je modelovat volatilitu kurzu Eura a České Koruny mezi 1.1.1999 a 30.12.2005 a prozkoumat změny v jejím chování. Pro tyto účely vyhledáme okamžiky strukturálních změn v časové řadě směnného kurzu. ...
Hlavním cílem této práce je modelovat volatilitu kurzu Eura a České Koruny mezi 1.1.1999 a 30.12.2005 a prozkoumat změny v jejím chování. Pro tyto účely vyhledáme okamžiky strukturálních změn v časové řadě směnného kurzu. ...
Sequential Change-Point Analysis
Sekvenční Change-Point Analýza
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 25. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Expected value of information in stochastic programming
Očekávaná hodnota informace ve stochastickém programování
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dupačová, Jitka
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 16. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Stochastic problems (both two-stage and multistage) can be formulated in several di erent ways which utilize to various extent available information on a future realization of incorporated random parameters. When comparing ...
Úlohy stochastického programování (dvoustupňové i vícestupňové) lze formulovat několika různými způsoby, které lépe či hůře využívají dostupnou informaci o budoucí realizaci náhodných parametrů. porovnáním optimálních ...
Úlohy stochastického programování (dvoustupňové i vícestupňové) lze formulovat několika různými způsoby, které lépe či hůře využívají dostupnou informaci o budoucí realizaci náhodných parametrů. porovnáním optimálních ...
Prediction of transformed time series
Predikce transformovaných časových řad
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Anděl, Jiří
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this thesis is to find prediction for non-linear transformation of time series. First, under certain assumptions regarding the original time series, the autocovariance function and spectral density of the ...