Hledat
Zobrazují se záznamy 31-40 z 112
Modelování inflace
Statistical analysis and modeling of inflation
Modelování inflace
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 12. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Modelování inflace Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jitka Zichová Dr., Katedra pravděpodobnosti a ma- tematické statistiky Abstrakt: ...
Title: Inflation modeling Author: Matúš Baniar Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová Dr., Department of probability and mathematical statistics Abstract: Inflation, ...
Title: Inflation modeling Author: Matúš Baniar Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová Dr., Department of probability and mathematical statistics Abstract: Inflation, ...
Lineárne modelovanie volatility finančných časových radov
Linear volatility modeling in financial time series
Lineární modelování volatility finančních časových řad
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 02. 02. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je oboznámiť čitateľa s modelmi triedy ARCH(∞), ktoré modelujú volatilitu časového radu ako lineárnu funkciu kvadrátov reziduí. Konkrétne, práca pojednáva o modeloch IGARCH, FIGARCH a HYGARCH, ktoré ...
The aim of this master thesis is to introduce models belonging to ARCH(∞) representation where a time series volatility is modelled as a linear function of squared residuals. Specifically, the thesis deals with models ...
The aim of this master thesis is to introduce models belonging to ARCH(∞) representation where a time series volatility is modelled as a linear function of squared residuals. Specifically, the thesis deals with models ...
Poissonovo rozdelenie s nadbytočnými nulami
Zero inflated Poisson model
Poissonovo rozdělení s nadbytečnými nulami
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 27. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá Poissonovým rozdelením s nadbytočnými nulami. Ako prvé je zavedený model Poissonovho rozdelenia a jeho zovšeobecnenie na model s nadbytočnými nulami. Sú odvodené základné vlastnosti takto rozšíreného ...
This paper deals with the zero-inflated Poisson distribution. First the Poisson model is defined and generalized to a zero-inflated model. The basic properties of this generalized model are derived. After- wards the basics ...
This paper deals with the zero-inflated Poisson distribution. First the Poisson model is defined and generalized to a zero-inflated model. The basic properties of this generalized model are derived. After- wards the basics ...
Regresní modely v analýze finančních dat
Regression models in financial data analysis
Regresní modely v analýze finančních dat
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 14. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Dvojitý chain ladder
Double chain ladder
Dvojitý chain ladder
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 28. 01. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá řešením jednoho z největších problémů v neživotním pojištění a tím je stanovení výše rezervy na pojistná plnění. Pravděpodobně nejčastěji používanou metodou ke stanovení výše rezervy je metoda chain ...
This thesis deals with one of the biggest problems in non-life insurance and that is forecasting outstanding claims liabilities. Chain ladder method is probably the most often used method for estimating outstanding ...
This thesis deals with one of the biggest problems in non-life insurance and that is forecasting outstanding claims liabilities. Chain ladder method is probably the most often used method for estimating outstanding ...
Vybrané problémy v náhodných procházkách
Selected problems of random walks
Vybrané problémy v náhodných procházkách
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 28. 01. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Vybrané problémy v náhodných procházkách Autor: Eva Pavčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a ...
Title: Selected problems of random walks Author: Eva Pavčová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D., Department of Probability and Mathematical ...
Title: Selected problems of random walks Author: Eva Pavčová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D., Department of Probability and Mathematical ...
Vektorová autoregresia
Vector autoregression
Vektorová autoregrese
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 21. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Vector autoregression model VAR belongs to the most used multiple time series models mainly in field of financial econometrics. The main role of this text is to survey basic theory of VAR models and to illustrate application ...
Vektorový autoregresný model VAR patrí medzi najpoužívanejšie viacrovnicové mo- dely hlavne v oblasti finančnej ekonometrie. Hlavnou úlohou tejto práce je spracovanie základnej teórie VAR modelov a ilustrácia aplikácie ...
Vektorový autoregresný model VAR patrí medzi najpoužívanejšie viacrovnicové mo- dely hlavne v oblasti finančnej ekonometrie. Hlavnou úlohou tejto práce je spracovanie základnej teórie VAR modelov a ilustrácia aplikácie ...
Znáhodnené experimenty
Randomized experiments
Znáhodněné experimenty
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 30. 06. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Štatistické experimenty sa využívajú na zisťovanie vplyvu určitých fak torov na premenné. Pri posudzovaní vplyvu sa často používa metóda s názvom Analýza rozptylu. Pri vizualizácií vzťahov medzi faktormi vystupujúcimi v ...
Statistical experiments are used to determine the effect of factors on variables. To make a decision about effect we often use method called Analysis of variance. Hasse diagrams can help to show the relationships between ...
Statistical experiments are used to determine the effect of factors on variables. To make a decision about effect we often use method called Analysis of variance. Hasse diagrams can help to show the relationships between ...
Intervalové odhady pre pomery
Confidence intervals for ratios
Intervalové odhady pro poměry
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 30. 06. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto práca sa venuje odvodeniu rôznych typov intervalových odhadov pre podiel stred- ných hodnôt. Zmyslom práce je aplikácia získaných teoretických poznatkov do problema- tiky triedenia odpadu, napríklad odhad hmotnosti ...
This thesis is devoted to the derivation of various types of confidence intervals for ratios of mean values. The inspiration for this work is applying the acquired theoretical knowledge to the problem of waste sorting, ...
This thesis is devoted to the derivation of various types of confidence intervals for ratios of mean values. The inspiration for this work is applying the acquired theoretical knowledge to the problem of waste sorting, ...
Alternativy nejmenších čtverců
Least Squares Alternatives
Alternativy nejmenších čtverců
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 25. 06. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the present thesis we deal with the linear regression models based on least squares. These methods are discussed in two groups. The first one focuses on three primary aproaches devided by occurrence of errors in variables. ...
V přiložené práci se věnujeme lineárním regresním modelům založeným na metodě nejmen- ších čtverců. Ty jsou rozebrány ve dvou skupinách. První se zaměřuje na tři základní postupy rozdělené podle výskytu chyb v proměnných. ...
V přiložené práci se věnujeme lineárním regresním modelům založeným na metodě nejmen- ších čtverců. Ty jsou rozebrány ve dvou skupinách. První se zaměřuje na tři základní postupy rozdělené podle výskytu chyb v proměnných. ...